PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZMT.TO с HURA.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZMT.TO с HURA.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged) (ZMT.TO) и Global X Uranium Index ETF (HURA.TO).

ZMT.TO и HURA.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZMT.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Global Base Metals Index Canadian Dollar Hedged. Фонд был запущен 20 окт. 2009 г.. HURA.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. Фонд был запущен 15 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZMT.TO и HURA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged) (ZMT.TO) и Global X Uranium Index ETF (HURA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZMT.TO и HURA.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ZMT.TO
BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged)		12.95%63.17%15.30%14.54%-6.65%11.04%14.70%5.85%
HURA.TO
Global X Uranium Index ETF		15.05%43.18%3.05%61.03%-4.56%71.05%65.97%-16.96%

Доходность по периодам

С начала года, ZMT.TO показывает доходность 12.95%, что значительно ниже, чем у HURA.TO с доходностью 15.05%.

ZMT.TO

1 день
3.17%
1 месяц
-11.66%
С начала года
12.95%
6 месяцев
29.14%
1 год
95.28%
3 года*
29.63%
5 лет*
17.69%
10 лет*
16.02%

HURA.TO

1 день
2.98%
1 месяц
-9.81%
С начала года
15.05%
6 месяцев
2.29%
1 год
112.57%
3 года*
39.31%
5 лет*
28.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged)

Global X Uranium Index ETF

Часто сравнивают с ZMT.TO:
ZMT.TO с XBM.TOZMT.TO с COPPZMT.TO с COPXZMT.TO с ZGD.TOZMT.TO с REMXZMT.TO с SETMZMT.TO с SPY
Часто сравнивают с HURA.TO:
HURA.TO с U-U.TOHURA.TO с NUKZHURA.TO с CHPS.TOHURA.TO с HUZ.TOHURA.TO с XETM.TOHURA.TO с AGF-B.TOHURA.TO с XGD.TO

Сравнение комиссий ZMT.TO и HURA.TO

ZMT.TO берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии HURA.TO в 0.98%.

HURA.TO
Global X Uranium Index ETF
ZMT.TO
BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged)

Доходность на риск

ZMT.TO vs. HURA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZMT.TO
Ранг доходности на риск ZMT.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZMT.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZMT.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZMT.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZMT.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZMT.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
HURA.TO
Ранг доходности на риск HURA.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HURA.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HURA.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HURA.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HURA.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HURA.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZMT.TO c HURA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged) (ZMT.TO) и Global X Uranium Index ETF (HURA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZMT.TOHURA.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.35

2.36

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

2.95

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.35

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.84

3.70

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.94

8.66

+3.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZMT.TO vs. HURA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZMT.TO на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HURA.TO равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZMT.TO и HURA.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZMT.TOHURA.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.36

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.72

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.79

-0.79

Корреляция

Корреляция между ZMT.TO и HURA.TO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZMT.TO и HURA.TO

Дивидендная доходность ZMT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что больше доходности HURA.TO в 0.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZMT.TO
BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged)		0.18%0.21%0.34%0.87%1.46%2.82%1.03%2.34%3.95%1.29%1.24%1.10%
HURA.TO
Global X Uranium Index ETF		0.08%0.09%0.75%1.03%1.46%1.26%0.63%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZMT.TO и HURA.TO

Максимальная просадка ZMT.TO за все время составила -80.73%, что больше максимальной просадки HURA.TO в -43.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZMT.TO и HURA.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZMT.TOHURA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.73%

-43.51%

-37.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.81%

-30.61%

+6.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.01%

-42.97%

+1.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.66%

-20.08%

+8.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.55%

-14.36%

-29.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.67%

13.09%

-5.42%

Волатильность

Сравнение волатильности ZMT.TO и HURA.TO

BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged) (ZMT.TO) имеет более высокую волатильность в 16.83% по сравнению с Global X Uranium Index ETF (HURA.TO) с волатильностью 12.54%. Это указывает на то, что ZMT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HURA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZMT.TOHURA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.83%

12.54%

+4.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.73%

37.61%

-4.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.74%

47.88%

-7.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.32%

39.85%

-6.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.23%

38.68%

-5.45%