PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ZMID.TO с XMC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZMID.TO с XMC.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ZMID.TO (BMO S&P US Mid Cap Index ETF) and XMC.TO (iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, ZMID.TO returned 10.66%/yr vs 11.12%/yr for XMC.TO. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ZMID.TO и XMC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO S&P US Mid Cap Index ETF (ZMID.TO) и iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (XMC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ZMID.TO показывает доходность 17.28%, а XMC.TO немного ниже – 17.19%.

ZMID.TO

1 день
-0.35%
1 месяц
-0.01%
6 месяцев
9.02%
С начала года
17.28%
1 год
20.75%
3 года*
14.71%
5 лет*
10.66%
10 лет*
—

XMC.TO

1 день
-0.61%
1 месяц
0.02%
6 месяцев
8.97%
С начала года
17.19%
1 год
22.46%
3 года*
15.22%
5 лет*
11.12%
10 лет*
11.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZMID.TO и XMC.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
ZMID.TO
BMO S&P US Mid Cap Index ETF		17.28%0.83%23.12%14.42%-8.41%21.96%11.85%
XMC.TO
iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF		17.19%2.37%22.99%13.65%-7.61%23.39%8.21%

Correlation

The correlation between ZMID.TO and XMC.TO is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2020 г.

0.66

Over the past year, ZMID.TO and XMC.TO have become more correlated (0.88) than their long-term average of 0.66, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов ZMID.TO и XMC.TO

Секторы
ZMID.TO
XMC.TO

Промышленность

24.7%
24.8%

Технологии

17.8%
17.4%

Финансовые услуги

13.8%
13.8%

Потребительский циклический сектор

10.6%
10.6%

Здравоохранение

9.0%
9.0%

Недвижимость

7.3%
7.4%

Энергетика

4.9%
4.9%

Сырьевые материалы

4.8%
4.8%

Потребительский защитный сектор

3.3%
3.4%

Коммунальные услуги

2.9%
3.0%

Коммуникационные услуги

1.0%
1.0%

Промышленность

ZMID.TO
24.7%
XMC.TO
24.8%

Технологии

ZMID.TO
17.8%
XMC.TO
17.4%

Финансовые услуги

ZMID.TO
13.8%
XMC.TO
13.8%

Потребительский циклический сектор

ZMID.TO
10.6%
XMC.TO
10.6%

Здравоохранение

ZMID.TO
9.0%
XMC.TO
9.0%

Недвижимость

ZMID.TO
7.3%
XMC.TO
7.4%

Энергетика

ZMID.TO
4.9%
XMC.TO
4.9%

Сырьевые материалы

ZMID.TO
4.8%
XMC.TO
4.8%

Потребительский защитный сектор

ZMID.TO
3.3%
XMC.TO
3.4%

Коммунальные услуги

ZMID.TO
2.9%
XMC.TO
3.0%

Коммуникационные услуги

ZMID.TO
1.0%
XMC.TO
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO S&P US Mid Cap Index ETF

iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF

Часто сравнивают с ZMID.TO:
ZMID.TO с ZEQT.TOZMID.TO с XMHQZMID.TO с XMMOZMID.TO с ZQQ.TOZMID.TO с ZLB.TOZMID.TO с ZDV.TOZMID.TO с ZSP.TO
Часто сравнивают с XMC.TO:
XMC.TO с XSMC.TOXMC.TO с ZEB.TOXMC.TO с XSP.TOXMC.TO с XSMOXMC.TO с IMCGXMC.TO с FMDEXMC.TO с VOE

Доходность на риск

ZMID.TO vs. XMC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZMID.TO
Ранг доходности на риск ZMID.TO: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZMID.TO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZMID.TO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZMID.TO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZMID.TO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZMID.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
XMC.TO
Ранг доходности на риск XMC.TO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMC.TO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMC.TO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMC.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMC.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMC.TO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZMID.TO c XMC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO S&P US Mid Cap Index ETF (ZMID.TO) и iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (XMC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZMID.TOXMC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
1.43

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
2.16

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.26

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

2.72

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.15

9.85

-0.70

ZMID.TO vs. XMC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZMID.TO на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XMC.TO равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZMID.TO и XMC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZMID.TO и XMC.TO

Максимальная просадка ZMID.TO за все время составила -24.51%, что меньше максимальной просадки XMC.TO в -36.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZMID.TO и XMC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZMID.TOXMC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.51%

-36.38%

+11.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.72%

-8.28%

-0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.53%

-22.70%

-0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.53%

-22.70%

-0.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.31%

-3.24%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.67%

-5.00%

-0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

2.29%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности ZMID.TO и XMC.TO

BMO S&P US Mid Cap Index ETF (ZMID.TO) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (XMC.TO) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что ZMID.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZMID.TOXMC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

3.44%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.43%

11.76%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.46%

15.81%

+0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.11%

17.67%

+0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.39%

18.58%

+0.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZMID.TO и XMC.TO

Дивидендная доходность ZMID.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что сопоставимо с доходностью XMC.TO в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XMC.TO
iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF		0.91%1.10%0.94%1.17%1.27%0.99%1.07%1.43%1.57%0.98%1.06%0.54%
ZMID.TO
BMO S&P US Mid Cap Index ETF		0.91%1.08%1.14%1.67%1.39%1.03%1.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZMID.TO and XMC.TO have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: BMO and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZMID.TO и XMC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор