Сравнение ZMI.TO с XINC.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Monthly Income ETF (ZMI.TO) и iShares Core Income Balanced ETF Portfolio (XINC.TO).
ZMI.TO и XINC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZMI.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 28 янв. 2011 г.. XINC.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 7 авг. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности ZMI.TO и XINC.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZMI.TO и XINC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZMI.TO BMO Monthly Income ETF | 2.98% | 7.88% | 13.43% | 9.00% | -5.89% | 11.25% | 2.40% | 4.92% |
XINC.TO iShares Core Income Balanced ETF Portfolio | 0.28% | 6.71% | 7.76% | 8.51% | -11.25% | 1.27% | 9.16% | 1.23% |
Доходность по периодам
С начала года, ZMI.TO показывает доходность 2.98%, что значительно выше, чем у XINC.TO с доходностью 0.28%.
ZMI.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- 2.98%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 8.83%
- 3 года*
- 10.12%
- 5 лет*
- 6.90%
- 10 лет*
- 6.17%
XINC.TO
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 5.14%
- 3 года*
- 6.44%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZMI.TO и XINC.TO
ZMI.TO берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии XINC.TO в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ZMI.TO vs. XINC.TO — Ранг доходности на риск
ZMI.TO
XINC.TO
Сравнение ZMI.TO c XINC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Monthly Income ETF (ZMI.TO) и iShares Core Income Balanced ETF Portfolio (XINC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZMI.TO | XINC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.99 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.35 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.19 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 1.49 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.19 | 4.93 | -0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZMI.TO | XINC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.99 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.44 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.50 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между ZMI.TO и XINC.TO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZMI.TO и XINC.TO
Дивидендная доходность ZMI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности XINC.TO в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZMI.TO BMO Monthly Income ETF | 4.30% | 4.54% | 4.68% | 4.94% | 4.49% | 3.71% | 4.21% | 4.24% | 4.58% | 4.06% | 3.89% | 3.89% |
XINC.TO iShares Core Income Balanced ETF Portfolio | 3.30% | 3.16% | 2.81% | 2.87% | 2.54% | 2.02% | 2.40% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ZMI.TO и XINC.TO
Максимальная просадка ZMI.TO за все время составила -26.65%, что больше максимальной просадки XINC.TO в -15.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZMI.TO и XINC.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZMI.TO | XINC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.65% | -15.40% | -11.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.66% | -3.65% | -4.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.65% | -15.40% | +2.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.24% | -2.24% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.14% | -3.82% | +1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 1.10% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZMI.TO и XINC.TO
BMO Monthly Income ETF (ZMI.TO) имеет более высокую волатильность в 3.01% по сравнению с iShares Core Income Balanced ETF Portfolio (XINC.TO) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что ZMI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XINC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZMI.TO | XINC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.01% | 2.55% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.96% | 3.49% | +2.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.07% | 5.24% | +3.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.38% | 6.35% | +1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.83% | 6.74% | +2.09% |