Сравнение ZMI.TO с ZLB.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Monthly Income ETF (ZMI.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO).
ZMI.TO и ZLB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZMI.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 28 янв. 2011 г.. ZLB.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 21 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности ZMI.TO и ZLB.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZMI.TO и ZLB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZMI.TO BMO Monthly Income ETF | 2.98% | 7.88% | 13.43% | 9.00% | -5.89% | 11.25% | 2.40% | 13.37% | -2.52% | 4.84% |
ZLB.TO BMO Low Volatility Canadian Equity ETF | 1.42% | 20.31% | 15.20% | 9.29% | -0.46% | 22.81% | 1.39% | 21.80% | -2.87% | 10.96% |
Доходность по периодам
С начала года, ZMI.TO показывает доходность 2.98%, что значительно выше, чем у ZLB.TO с доходностью 1.42%. За последние 10 лет акции ZMI.TO уступали акциям ZLB.TO по среднегодовой доходности: 6.17% против 10.13% соответственно.
ZMI.TO
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -2.24%
- С начала года
- 2.98%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- 8.46%
- 3 года*
- 10.12%
- 5 лет*
- 6.90%
- 10 лет*
- 6.17%
ZLB.TO
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- 2.74%
- 1 год
- 15.44%
- 3 года*
- 12.86%
- 5 лет*
- 11.57%
- 10 лет*
- 10.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZMI.TO и ZLB.TO
ZMI.TO берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ZLB.TO в 0.39%.
Доходность на риск
ZMI.TO vs. ZLB.TO — Ранг доходности на риск
ZMI.TO
ZLB.TO
Сравнение ZMI.TO c ZLB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Monthly Income ETF (ZMI.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZMI.TO | ZLB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.48 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.99 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.30 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 2.57 | -1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.53 | 8.71 | -4.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZMI.TO | ZLB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.48 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 1.22 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.84 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 1.12 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между ZMI.TO и ZLB.TO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZMI.TO и ZLB.TO
Дивидендная доходность ZMI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности ZLB.TO в 1.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZMI.TO BMO Monthly Income ETF | 4.30% | 4.54% | 4.68% | 4.94% | 4.49% | 3.71% | 4.21% | 4.24% | 4.58% | 4.06% | 3.89% | 3.89% |
ZLB.TO BMO Low Volatility Canadian Equity ETF | 1.92% | 1.93% | 2.28% | 2.56% | 2.56% | 2.29% | 2.72% | 2.34% | 2.65% | 2.42% | 2.82% | 2.25% |
Просадки
Сравнение просадок ZMI.TO и ZLB.TO
Максимальная просадка ZMI.TO за все время составила -26.65%, что меньше максимальной просадки ZLB.TO в -33.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZMI.TO и ZLB.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZMI.TO | ZLB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.65% | -33.96% | +7.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.66% | -6.53% | -1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.65% | -13.04% | +0.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.65% | -33.96% | +7.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.24% | -3.08% | +0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.14% | -2.51% | +0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 1.93% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZMI.TO и ZLB.TO
Текущая волатильность для BMO Monthly Income ETF (ZMI.TO) составляет 3.14%, в то время как у BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO) волатильность равна 3.64%. Это указывает на то, что ZMI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZLB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZMI.TO | ZLB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.14% | 3.64% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.97% | 7.64% | -1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.09% | 10.52% | -1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.39% | 9.57% | -2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.83% | 12.19% | -3.36% |