PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZMI.TO с HBAL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZMI.TO с HBAL.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Monthly Income ETF (ZMI.TO) и Global X Balanced Asset Allocation ETF (HBAL.TO).

ZMI.TO и HBAL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZMI.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 28 янв. 2011 г.. HBAL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 1 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности ZMI.TO и HBAL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Monthly Income ETF (ZMI.TO) и Global X Balanced Asset Allocation ETF (HBAL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZMI.TO и HBAL.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ZMI.TO
BMO Monthly Income ETF		2.98%7.88%13.43%9.00%-5.89%11.25%2.40%13.37%-3.34%
HBAL.TO
Global X Balanced Asset Allocation ETF		-1.33%13.57%16.65%15.57%-17.70%14.70%15.50%20.42%-7.40%

Доходность по периодам

С начала года, ZMI.TO показывает доходность 2.98%, что значительно выше, чем у HBAL.TO с доходностью -1.33%.

ZMI.TO

1 день
1.29%
1 месяц
-2.24%
С начала года
2.98%
6 месяцев
2.10%
1 год
8.46%
3 года*
10.12%
5 лет*
6.90%
10 лет*
6.17%

HBAL.TO

1 день
0.94%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-1.33%
6 месяцев
0.70%
1 год
10.97%
3 года*
12.18%
5 лет*
6.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Monthly Income ETF

Global X Balanced Asset Allocation ETF

Часто сравнивают с ZMI.TO:
ZMI.TO с VRIF.TOZMI.TO с XTR.TOZMI.TO с VDY.TOZMI.TO с VBAL.TOZMI.TO с XDIV.TOZMI.TO с FBAL.NEOZMI.TO с ZLB.TO
Часто сравнивают с HBAL.TO:
HBAL.TO с ZBAL.TOHBAL.TO с TCON.TOHBAL.TO с CSBG.NEOHBAL.TO с MIX.TOHBAL.TO с ZESG.TOHBAL.TO с PYF.TOHBAL.TO с CHPS.TO

Сравнение комиссий ZMI.TO и HBAL.TO

ZMI.TO берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии HBAL.TO в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

HBAL.TO
Global X Balanced Asset Allocation ETF
ZMI.TO
BMO Monthly Income ETF

Доходность на риск

ZMI.TO vs. HBAL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZMI.TO
Ранг доходности на риск ZMI.TO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZMI.TO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZMI.TO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZMI.TO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZMI.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZMI.TO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
HBAL.TO
Ранг доходности на риск HBAL.TO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBAL.TO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBAL.TO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBAL.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBAL.TO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBAL.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZMI.TO c HBAL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Monthly Income ETF (ZMI.TO) и Global X Balanced Asset Allocation ETF (HBAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZMI.TOHBAL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.15

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.60

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.24

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

1.57

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.53

6.41

-1.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZMI.TO vs. HBAL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZMI.TO на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HBAL.TO равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZMI.TO и HBAL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZMI.TOHBAL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.15

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.65

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.68

+0.04

Корреляция

Корреляция между ZMI.TO и HBAL.TO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZMI.TO и HBAL.TO

Дивидендная доходность ZMI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности HBAL.TO в 2.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZMI.TO
BMO Monthly Income ETF		4.30%4.54%4.68%4.94%4.49%3.71%4.21%4.24%4.58%4.06%3.89%3.89%
HBAL.TO
Global X Balanced Asset Allocation ETF		2.24%2.41%2.28%1.08%0.02%0.06%0.04%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZMI.TO и HBAL.TO

Максимальная просадка ZMI.TO за все время составила -26.65%, что больше максимальной просадки HBAL.TO в -22.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZMI.TO и HBAL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZMI.TOHBAL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.65%

-22.49%

-4.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.66%

-7.26%

-0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.65%

-22.11%

+9.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.24%

-4.80%

+2.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.14%

-4.61%

+2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

1.78%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности ZMI.TO и HBAL.TO

Текущая волатильность для BMO Monthly Income ETF (ZMI.TO) составляет 3.14%, в то время как у Global X Balanced Asset Allocation ETF (HBAL.TO) волатильность равна 3.85%. Это указывает на то, что ZMI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HBAL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZMI.TOHBAL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

3.85%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.97%

6.04%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.09%

9.58%

-0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.39%

10.46%

-3.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.83%

12.18%

-3.35%