PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZMAR с ZSEP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZMAR с ZSEP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September (ZSEP).

ZMAR и ZSEP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZMAR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 3 мар. 2025 г.. ZSEP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ZMAR и ZSEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September (ZSEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZMAR и ZSEP

2026 (YTD)2025
ZMAR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March		0.46%5.95%
ZSEP
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September		-0.07%6.36%

Доходность по периодам

С начала года, ZMAR показывает доходность 0.46%, что значительно выше, чем у ZSEP с доходностью -0.07%.

ZMAR

1 день
0.12%
1 месяц
-0.65%
С начала года
0.46%
6 месяцев
1.92%
1 год
7.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZSEP

1 день
0.14%
1 месяц
-0.56%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.87%
1 год
7.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September

Часто сравнивают с ZMAR:
ZMAR с KAPRZMAR с ZDEKZMAR с ZJULZMAR с NAPRZMAR с ZNOVZMAR с ZOCTZMAR с SMAX
Часто сравнивают с ZSEP:
ZSEP с BALTZSEP с DMAXZSEP с PJULZSEP с SMAXZSEP с ZAPRZSEP с MMAXZSEP с ZJAN

Сравнение комиссий ZMAR и ZSEP

И ZMAR, и ZSEP имеют комиссию равную 0.79%.

ZMAR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March
ZSEP
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September

Доходность на риск

ZMAR vs. ZSEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZMAR
Ранг доходности на риск ZMAR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZMAR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZMAR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZMAR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZMAR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZMAR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
ZSEP
Ранг доходности на риск ZSEP: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSEP: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSEP: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSEP: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSEP: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSEP: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZMAR c ZSEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September (ZSEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZMARZSEPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.31

1.95

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.65

2.86

+0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

1.45

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.74

2.99

+0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.69

15.25

+3.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZMAR vs. ZSEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZMAR на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZSEP равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZMAR и ZSEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZMARZSEPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

1.95

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.86

1.65

+0.21

Корреляция

Корреляция между ZMAR и ZSEP составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZMAR и ZSEP

Ни ZMAR, ни ZSEP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ZMAR и ZSEP

Максимальная просадка ZMAR за все время составила -2.30%, что меньше максимальной просадки ZSEP в -3.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZMAR и ZSEP.

Загрузка...

Показатели просадок

ZMARZSEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.30%

-3.97%

+1.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.92%

-2.46%

+0.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-0.74%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.25%

-0.39%

+0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

0.48%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности ZMAR и ZSEP

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September (ZSEP) имеют волатильность 1.19% и 1.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZMARZSEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

1.17%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.67%

1.99%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.11%

3.67%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.21%

3.41%

-0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.21%

3.41%

-0.20%