Сравнение ZMAR с NVDO
ZMAR (Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March) and NVDO (Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. ZMAR charges 0.79%/yr vs 0.77%/yr for NVDO.
Доходность
Сравнение доходности ZMAR и NVDO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZMAR показывает доходность 2.63%, что значительно ниже, чем у NVDO с доходностью 20.98%.
ZMAR
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 2.63%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 7.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDO
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 17.25%
- С начала года
- 20.98%
- 6 месяцев
- 29.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZMAR и NVDO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZMAR Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March | 2.63% | 2.51% |
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 20.98% | 11.12% |
Correlation
The correlation between ZMAR and NVDO is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZMAR vs. NVDO — Ранг доходности на риск
ZMAR
NVDO
Сравнение ZMAR c NVDO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) и Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF (NVDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZMAR | NVDO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.83 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.26 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.04 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZMAR | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.27 | 1.39 | +0.88 |
Просадки
Сравнение просадок ZMAR и NVDO
Максимальная просадка ZMAR за все время составила -2.30%, что меньше максимальной просадки NVDO в -16.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZMAR и NVDO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZMAR | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.30% | -16.25% | +13.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -0.93% | +0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -4.97% | +4.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZMAR и NVDO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZMAR | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.37% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.57% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12% | 31.91% | -29.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.04% | 31.91% | -28.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.04% | 31.91% | -28.87% |
Сравнение комиссий ZMAR и NVDO
ZMAR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии NVDO в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZMAR и NVDO
ZMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.77%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 13.77% | 16.66% |
ZMAR Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZMAR and NVDO have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NVDO is cheaper at 0.77% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVDO is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 0.79% for ZMAR.
NVDO has the higher dividend yield at 13.77%, compared with 0.00% for ZMAR.
They also come from different issuers: Innovator and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.79% for ZMAR and 0.77% for NVDO.
Подберите оптимальное распределение для ZMAR и NVDO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор