Сравнение ZMAR с JANB
ZMAR (Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March) and JANB (Aptus January Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. ZMAR charges 0.79%/yr vs 0.25%/yr for JANB.
Доходность
Сравнение доходности ZMAR и JANB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZMAR показывает доходность 2.63%, что значительно ниже, чем у JANB с доходностью 6.28%.
ZMAR
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 2.63%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 7.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JANB
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 2.16%
- С начала года
- 6.28%
- 6 месяцев
- 7.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZMAR и JANB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZMAR Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March | 2.63% | 1.55% |
JANB Aptus January Buffer ETF | 6.28% | 2.69% |
Correlation
The correlation between ZMAR and JANB is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZMAR vs. JANB — Ранг доходности на риск
ZMAR
JANB
Сравнение ZMAR c JANB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) и Aptus January Buffer ETF (JANB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZMAR | JANB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.83 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.26 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.04 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZMAR | JANB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.27 | 2.00 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок ZMAR и JANB
Максимальная просадка ZMAR за все время составила -2.30%, что меньше максимальной просадки JANB в -6.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZMAR и JANB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZMAR | JANB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.30% | -6.52% | +4.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -0.04% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -1.13% | +0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZMAR и JANB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZMAR | JANB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.37% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.57% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12% | 7.39% | -5.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.04% | 7.39% | -4.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.04% | 7.39% | -4.35% |
Сравнение комиссий ZMAR и JANB
ZMAR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии JANB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZMAR и JANB
Ни ZMAR, ни JANB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ZMAR and JANB have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JANB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JANB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.79% for ZMAR.
ZMAR and JANB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.79% for ZMAR and 0.25% for JANB.
Подберите оптимальное распределение для ZMAR и JANB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор