Сравнение ZLI.TO с ZQQ.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Low Volatility International Equity ETF (ZLI.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO).
ZLI.TO и ZQQ.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZLI.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 2 сент. 2015 г.. ZQQ.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности ZLI.TO и ZQQ.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZLI.TO и ZQQ.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLI.TO BMO Low Volatility International Equity ETF | 3.41% | 12.93% | 11.92% | 9.08% | -9.81% | 6.78% | -0.89% | 9.70% | 4.88% | 13.87% |
ZQQ.TO BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) | -5.43% | 18.38% | 24.00% | 52.52% | -33.75% | 26.68% | 45.33% | 37.08% | -2.29% | 31.51% |
Доходность по периодам
С начала года, ZLI.TO показывает доходность 3.41%, что значительно выше, чем у ZQQ.TO с доходностью -5.43%. За последние 10 лет акции ZLI.TO уступали акциям ZQQ.TO по среднегодовой доходности: 5.92% против 17.28% соответственно.
ZLI.TO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- 3.41%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 7.61%
- 3 года*
- 10.44%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- 5.92%
ZQQ.TO
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- -5.43%
- 6 месяцев
- -4.10%
- 1 год
- 21.50%
- 3 года*
- 20.71%
- 5 лет*
- 11.46%
- 10 лет*
- 17.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZLI.TO и ZQQ.TO
ZLI.TO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ZQQ.TO в 0.39%.
Доходность на риск
ZLI.TO vs. ZQQ.TO — Ранг доходности на риск
ZLI.TO
ZQQ.TO
Сравнение ZLI.TO c ZQQ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Low Volatility International Equity ETF (ZLI.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZLI.TO | ZQQ.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 0.97 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 1.53 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.22 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 1.73 | -0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.96 | 6.02 | -3.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZLI.TO | ZQQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 0.97 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.51 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.78 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.83 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между ZLI.TO и ZQQ.TO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZLI.TO и ZQQ.TO
Дивидендная доходность ZLI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности ZQQ.TO в 0.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLI.TO BMO Low Volatility International Equity ETF | 2.17% | 2.24% | 2.47% | 2.69% | 2.86% | 2.50% | 2.65% | 2.35% | 2.48% | 2.21% | 2.49% | 0.91% |
ZQQ.TO BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) | 0.28% | 0.27% | 0.37% | 0.32% | 0.45% | 0.14% | 0.41% | 0.51% | 0.64% | 0.57% | 1.60% | 0.81% |
Просадки
Сравнение просадок ZLI.TO и ZQQ.TO
Максимальная просадка ZLI.TO за все время составила -24.67%, что меньше максимальной просадки ZQQ.TO в -36.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZLI.TO и ZQQ.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZLI.TO | ZQQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.67% | -36.39% | +11.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.37% | -12.86% | +4.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.67% | -36.39% | +11.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.67% | -36.39% | +11.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.34% | -8.79% | +4.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.99% | -5.41% | +0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 3.69% | -1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZLI.TO и ZQQ.TO
Текущая волатильность для BMO Low Volatility International Equity ETF (ZLI.TO) составляет 4.87%, в то время как у BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO) волатильность равна 6.69%. Это указывает на то, что ZLI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZQQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZLI.TO | ZQQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.87% | 6.69% | -1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.60% | 12.68% | -5.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.91% | 22.22% | -10.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.70% | 22.58% | -11.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.39% | 22.36% | -9.97% |