Сравнение ZLI.TO с ZEQT.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Low Volatility International Equity ETF (ZLI.TO) и BMO All-Equity ETF (ZEQT.TO).

ZLI.TO и ZEQT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZLI.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 2 сент. 2015 г.. ZEQT.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 24 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности ZLI.TO и ZEQT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Low Volatility International Equity ETF (ZLI.TO) и BMO All-Equity ETF (ZEQT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZLI.TO и ZEQT.TO

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022
ZLI.TO BMO Low Volatility International Equity ETF	3.41%	12.93%	11.92%	9.08%	-3.56%
ZEQT.TO BMO All-Equity ETF	1.00%	19.67%	25.44%	16.79%	-5.55%

Доходность по периодам

С начала года, ZLI.TO показывает доходность 3.41%, что значительно выше, чем у ZEQT.TO с доходностью 1.00%.

ZLI.TO

1 день: 0.79%

1 месяц: -3.34%

С начала года: 3.41%

6 месяцев: 1.76%

1 год: 7.61%

3 года*: 10.44%

5 лет*: 6.67%

10 лет*: 5.92%

ZEQT.TO

1 день: 0.59%

1 месяц: -3.85%

С начала года: 1.00%

6 месяцев: 2.22%

1 год: 21.48%

3 года*: 18.70%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

BMO Low Volatility International Equity ETF

Название символа

BMO All-Equity ETF

Часто сравнивают с ZLI.TO:

ZLI.TO с ZLB.TO ZLI.TO с FLVI.NEO ZLI.TO с TILV.TO ZLI.TO с XBAL.TO ZLI.TO с FCIL.NEO ZLI.TO с VIDY.TO ZLI.TO с XLU

Часто сравнивают с ZEQT.TO:

ZEQT.TO с XEQT.TO ZEQT.TO с VEQT.TO ZEQT.TO с ZSP.TO ZEQT.TO с VFV.TO ZEQT.TO с VGRO.TO ZEQT.TO с HEQT.TO ZEQT.TO с TGRO.TO

Сравнение комиссий ZLI.TO и ZEQT.TO

ZLI.TO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ZEQT.TO в 0.20%.

ZLI.TO

BMO Low Volatility International Equity ETF

ZEQT.TO

BMO All-Equity ETF

Доходность на риск

ZLI.TO vs. ZEQT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ZLI.TO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ZEQT.TO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZLI.TO c ZEQT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Low Volatility International Equity ETF (ZLI.TO) и BMO All-Equity ETF (ZEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	ZLI.TO	ZEQT.TO	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.64	1.32	-0.67
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.95	1.84	-0.89
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.13	1.28	-0.14
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.92	1.79	-0.87
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.96	7.62	-4.66
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZLI.TO vs. ZEQT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZLI.TO на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа ZEQT.TO равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZLI.TO и ZEQT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	ZLI.TO	ZEQT.TO	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.64	1.32	-0.67
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.63	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.48	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.51	1.02	-0.51

Корреляция

Корреляция между ZLI.TO и ZEQT.TO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZLI.TO и ZEQT.TO

Дивидендная доходность ZLI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности ZEQT.TO в 1.44%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
ZLI.TO BMO Low Volatility International Equity ETF	2.17%	2.24%	2.47%	2.69%	2.86%	2.50%	2.65%	2.35%	2.48%	2.21%	2.49%	0.91%
ZEQT.TO BMO All-Equity ETF	1.44%	1.45%	1.69%	2.13%	2.43%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZLI.TO и ZEQT.TO

Максимальная просадка ZLI.TO за все время составила -24.67%, что больше максимальной просадки ZEQT.TO в -16.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZLI.TO и ZEQT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

	ZLI.TO	ZEQT.TO	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-24.67%	-16.87%	-7.80%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-8.37%	-11.90%	+3.53%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-24.67%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-24.67%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-4.34%	-5.31%	+0.97%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.99%	-3.09%	-1.90%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.61%	2.80%	-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности ZLI.TO и ZEQT.TO

Текущая волатильность для BMO Low Volatility International Equity ETF (ZLI.TO) составляет 4.87%, в то время как у BMO All-Equity ETF (ZEQT.TO) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что ZLI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	ZLI.TO	ZEQT.TO	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.87%	5.48%	-0.61%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	7.60%	10.03%	-2.43%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	11.91%	16.40%	-4.49%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	10.70%	13.78%	-3.08%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	12.39%	13.78%	-1.39%

Сравнение ZLI.TO с ZEQT.TO

Доходность

Сравнение доходности ZLI.TO и ZEQT.TO

Сравнение доходности по годам ZLI.TO и ZEQT.TO

Доходность по периодам

ZLI.TO

ZEQT.TO

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий ZLI.TO и ZEQT.TO

Доходность на риск

ZLI.TO vs. ZEQT.TO — Ранг доходности на риск

ZLI.TO

ZEQT.TO

Сравнение ZLI.TO c ZEQT.TO - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

ZLI.TO vs. ZEQT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZLI.TO и ZEQT.TO

Просадки

Сравнение просадок ZLI.TO и ZEQT.TO

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности ZLI.TO и ZEQT.TO

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)