Сравнение ZLI.TO с FLUR.NEO
ZLI.TO (BMO Low Volatility International Equity ETF) and FLUR.NEO (Franklin International Equity Index ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. ZLI.TO is actively managed, while FLUR.NEO is passively managed. Over the past 5 years, ZLI.TO returned 5.91%/yr vs 11.25%/yr for FLUR.NEO. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZLI.TO charges 0.40%/yr vs 0.27%/yr for FLUR.NEO.
Доходность
Сравнение доходности ZLI.TO и FLUR.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZLI.TO показывает доходность 1.65%, что значительно ниже, чем у FLUR.NEO с доходностью 10.78%.
ZLI.TO
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 0.38%
- 3 года*
- 9.91%
- 5 лет*
- 5.91%
- 10 лет*
- 5.61%
FLUR.NEO
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 4.43%
- С начала года
- 10.78%
- 6 месяцев
- 11.03%
- 1 год
- 23.83%
- 3 года*
- 18.43%
- 5 лет*
- 11.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZLI.TO и FLUR.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLI.TO BMO Low Volatility International Equity ETF | 1.65% | 12.93% | 11.92% | 9.08% | -9.81% | 6.78% | -0.89% | 7.26% |
FLUR.NEO Franklin International Equity Index ETF | 10.78% | 25.68% | 12.42% | 12.87% | -9.30% | 14.74% | 9.77% | 14.40% |
Correlation
The correlation between ZLI.TO and FLUR.NEO is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2019 г. | 0.52 |
The correlation between ZLI.TO and FLUR.NEO shifts across timeframes, from 0.52 (all time) to 0.63 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZLI.TO vs. FLUR.NEO — Ранг доходности на риск
ZLI.TO
FLUR.NEO
Сравнение ZLI.TO c FLUR.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Low Volatility International Equity ETF (ZLI.TO) и Franklin International Equity Index ETF (FLUR.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZLI.TO | FLUR.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.31 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 2.13 | -2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.12 | 8.26 | -8.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZLI.TO | FLUR.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | 1.62 | -1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.75 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.72 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок ZLI.TO и FLUR.NEO
Максимальная просадка ZLI.TO за все время составила -24.67%, что меньше максимальной просадки FLUR.NEO в -30.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZLI.TO и FLUR.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZLI.TO | FLUR.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.67% | -30.20% | +5.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.37% | -11.21% | +2.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.37% | -14.64% | +6.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.67% | -26.55% | +1.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.97% | -1.59% | -4.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.99% | -4.83% | -0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 2.89% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZLI.TO и FLUR.NEO
Текущая волатильность для BMO Low Volatility International Equity ETF (ZLI.TO) составляет 3.67%, в то время как у Franklin International Equity Index ETF (FLUR.NEO) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что ZLI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLUR.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZLI.TO | FLUR.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.67% | 5.56% | -1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.33% | 11.28% | -2.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.31% | 14.75% | -4.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.78% | 15.01% | -4.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.41% | 16.95% | -4.54% |
Сравнение комиссий ZLI.TO и FLUR.NEO
ZLI.TO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FLUR.NEO в 0.27%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZLI.TO и FLUR.NEO
Дивидендная доходность ZLI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что больше доходности FLUR.NEO в 2.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLUR.NEO Franklin International Equity Index ETF | 2.17% | 2.40% | 2.76% | 2.71% | 4.16% | 1.85% | 1.97% | 3.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZLI.TO BMO Low Volatility International Equity ETF | 2.21% | 2.24% | 2.47% | 2.69% | 2.86% | 2.50% | 2.65% | 2.35% | 2.48% | 2.21% | 2.49% | 0.91% |
Часто задаваемые вопросы
ZLI.TO and FLUR.NEO have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLUR.NEO is cheaper at 0.27% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLUR.NEO is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.40% for ZLI.TO.
They also come from different issuers: BMO and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.40% for ZLI.TO and 0.27% for FLUR.NEO.
Подберите оптимальное распределение для ZLI.TO и FLUR.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор