Сравнение FLUR.NEO с RIDH.TO
FLUR.NEO (Franklin International Equity Index ETF) and RIDH.TO (RBC Quant EAFE Dividend Leaders (CAD Hedged) ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. FLUR.NEO is passively managed, while RIDH.TO is actively managed. Over the past 5 years, FLUR.NEO returned 11.25%/yr vs 17.57%/yr for RIDH.TO. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. FLUR.NEO charges 0.27%/yr vs 0.54%/yr for RIDH.TO.
Доходность
Сравнение доходности FLUR.NEO и RIDH.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLUR.NEO показывает доходность 10.78%, что значительно ниже, чем у RIDH.TO с доходностью 12.44%.
FLUR.NEO
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 4.43%
- С начала года
- 10.78%
- 6 месяцев
- 11.03%
- 1 год
- 23.83%
- 3 года*
- 18.43%
- 5 лет*
- 11.25%
- 10 лет*
- —
RIDH.TO
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 3.32%
- С начала года
- 12.44%
- 6 месяцев
- 14.23%
- 1 год
- 32.82%
- 3 года*
- 24.75%
- 5 лет*
- 17.57%
- 10 лет*
- 14.67%
Сравнение доходности по годам FLUR.NEO и RIDH.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLUR.NEO Franklin International Equity Index ETF | 10.78% | 25.68% | 12.42% | 12.87% | -9.30% | 14.74% | 9.77% | 14.40% |
RIDH.TO RBC Quant EAFE Dividend Leaders (CAD Hedged) ETF | 12.44% | 31.43% | 17.07% | 25.01% | -2.03% | 24.91% | -3.01% | 14.95% |
Correlation
The correlation between FLUR.NEO and RIDH.TO is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2019 г. | 0.40 |
Over the past year, FLUR.NEO and RIDH.TO have become more correlated (0.62) than their long-term average of 0.40, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLUR.NEO vs. RIDH.TO — Ранг доходности на риск
FLUR.NEO
RIDH.TO
Сравнение FLUR.NEO c RIDH.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Equity Index ETF (FLUR.NEO) и RBC Quant EAFE Dividend Leaders (CAD Hedged) ETF (RIDH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLUR.NEO | RIDH.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.53 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 3.80 | -1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.26 | 17.18 | -8.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLUR.NEO | RIDH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 2.76 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 1.31 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.90 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок FLUR.NEO и RIDH.TO
Максимальная просадка FLUR.NEO за все время составила -30.20%, что меньше максимальной просадки RIDH.TO в -34.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLUR.NEO и RIDH.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLUR.NEO | RIDH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.20% | -34.34% | +4.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.21% | -8.67% | -2.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.64% | -14.33% | -0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.55% | -14.33% | -12.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.59% | -0.90% | -0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.83% | -3.13% | -1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 1.91% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLUR.NEO и RIDH.TO
Franklin International Equity Index ETF (FLUR.NEO) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с RBC Quant EAFE Dividend Leaders (CAD Hedged) ETF (RIDH.TO) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что FLUR.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIDH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLUR.NEO | RIDH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 3.66% | +1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.28% | 9.46% | +1.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.75% | 11.93% | +2.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.01% | 13.47% | +1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.95% | 15.79% | +1.16% |
Сравнение комиссий FLUR.NEO и RIDH.TO
FLUR.NEO берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии RIDH.TO в 0.54%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLUR.NEO и RIDH.TO
Дивидендная доходность FLUR.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности RIDH.TO в 3.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLUR.NEO Franklin International Equity Index ETF | 2.17% | 2.40% | 2.76% | 2.71% | 4.16% | 1.85% | 1.97% | 3.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RIDH.TO RBC Quant EAFE Dividend Leaders (CAD Hedged) ETF | 3.04% | 3.12% | 7.51% | 9.53% | 6.85% | 7.07% | 4.73% | 9.16% | 8.80% | 5.59% | 10.87% | 17.06% |
Часто задаваемые вопросы
FLUR.NEO and RIDH.TO have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLUR.NEO is cheaper at 0.27% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLUR.NEO is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.54% for RIDH.TO.
They also come from different issuers: Franklin Templeton and RBC. Their fees differ too: 0.27% for FLUR.NEO and 0.54% for RIDH.TO.
Подберите оптимальное распределение для FLUR.NEO и RIDH.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор