PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ZLAB с JD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ZLAB с JD

Последнее обновление 23 июл. 2026 г.
Документация

ZLAB (Zai Lab Limited) and JD (JD.com, Inc.) are both stocks. ZLAB operates in Biotechnology (Healthcare), while JD operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, ZLAB returned -32.84%/yr vs -13.80%/yr for JD. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ZLAB и JD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zai Lab Limited (ZLAB) и JD.com, Inc. (JD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZLAB показывает доходность 16.21%, что значительно выше, чем у JD с доходностью 8.80%.

ZLAB

1 день
0.10%
1 месяц
10.93%
6 месяцев
8.81%
С начала года
16.21%
1 год
-44.59%
3 года*
-11.54%
5 лет*
-32.84%
10 лет*
—
Всё время*
-1.88%

JD

1 день
-0.92%
1 месяц
11.58%
6 месяцев
7.41%
С начала года
8.80%
1 год
-7.84%
3 года*
-3.74%
5 лет*
-13.80%
10 лет*
4.61%
Всё время*
3.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

JD

JD.com, Inc.
$208.87M$233.58M$263.53M

ZLAB

Zai Lab Limited
$16.36M$17.28M$16.29M

Сравнение доходности по годам ZLAB и JD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZLAB
Zai Lab Limited		16.21%-32.65%-4.17%-10.98%-51.15%-53.56%225.41%79.11%9.37%-12.45%
JD
JD.com, Inc.		8.80%-14.78%23.45%-47.76%-17.87%-20.28%149.50%68.32%-49.47%-6.56%

Correlation

The correlation between ZLAB and JD is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2017 г.

0.38

The correlation between ZLAB and JD shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ZLAB:

$2.31B

JD:

$40.72B

EPS

ZLAB:

-$1.61

JD:

CN¥9.41

Коэффициент P/S

ZLAB:

5.00

JD:

0.23

Коэффициент P/B

ZLAB:

3.43

JD:

1.35

Общая выручка (12 мес.)

ZLAB:

$453.28M

JD:

CN¥1.32T

Валовая прибыль (12 мес.)

ZLAB:

$262.53M

JD:

CN¥126.44B

EBITDA (12 мес.)

ZLAB:

-$183.84M

JD:

CN¥27.03B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zai Lab Limited

JD.com, Inc.

Часто сравнивают с JD:
JD с BABAJD с PDDJD с BIDUJD с TCEHYJD с JKSJD с 3690.HKJD с DQ

Доходность на риск

ZLAB vs. JD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZLAB
Ранг доходности на риск ZLAB: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZLAB: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZLAB: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZLAB: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZLAB: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZLAB: 2525
Ранг коэф-та Мартина
JD
Ранг доходности на риск JD: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JD: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JD: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JD: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JD: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JD: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZLAB c JD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zai Lab Limited (ZLAB) и JD.com, Inc. (JD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZLABJDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.88
-0.25

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.25
-0.16

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

0.98

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

-0.26

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.98

-0.48

-0.50

ZLAB vs. JD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZLAB на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа JD равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZLAB и JD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZLAB и JD

Максимальная просадка ZLAB за все время составила -92.84%, что больше максимальной просадки JD в -79.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZLAB и JD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZLABJDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.84%

-79.12%

-13.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.76%

-29.78%

-29.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.12%

-48.10%

-14.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.09%

-75.63%

-15.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-79.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.31%

-67.80%

-21.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.83%

-37.90%

-15.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

45.51%

16.48%

+29.03%

Волатильность

Сравнение волатильности ZLAB и JD

Zai Lab Limited (ZLAB) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с JD.com, Inc. (JD) с волатильностью 8.60%. Это указывает на то, что ZLAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZLABJDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.25%

8.60%

+1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.78%

23.22%

+11.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.22%

31.96%

+19.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

75.97%

53.67%

+22.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.25%

47.72%

+20.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZLAB и JD

ZLAB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%.

ПозицияTTM2025202420232022
JD
JD.com, Inc.		3.32%3.48%2.19%2.15%2.24%
ZLAB
Zai Lab Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ZLAB и JD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zai Lab Limited и JD.com, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00B200.00B300.00B400.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
99.61M
313.78B
(ZLAB) Общая выручка
(JD) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ZLAB значения в USD, JD значения в CNY

Сравнение рентабельности ZLAB и JD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Zai Lab Limited и JD.com, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
61.5%
16.7%
Активы портфеля
ZLAB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Zai Lab Limited сообщила о валовой прибыли в 61.30M при выручке в 99.61M, что соответствует валовой рентабельности в 61.5%.

JD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., JD.com, Inc. сообщила о валовой прибыли в 52.43B при выручке в 313.78B, что соответствует валовой рентабельности в 16.7%.

ZLAB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Zai Lab Limited сообщила об операционной прибыли в -69.39M при выручке в 99.61M, что соответствует операционной рентабельности -69.7%.

JD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., JD.com, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.78B при выручке в 313.78B, что соответствует операционной рентабельности 1.2%.

ZLAB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Zai Lab Limited сообщила о чистой прибыли в -51.02M при выручке в 99.61M, что соответствует чистой рентабельности -51.2%.

JD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., JD.com, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.07B при выручке в 313.78B, что соответствует чистой рентабельности 1.6%.

Часто задаваемые вопросы

ZLAB and JD have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZLAB has higher volatility (10.25%) compared to JD (8.60%). In terms of maximum drawdown, ZLAB dropped -92.84% vs JD's -79.12%.

JD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.25 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZLAB и JD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор