Сравнение ZLAB с JD
ZLAB (Zai Lab Limited) and JD (JD.com, Inc.) are both stocks. ZLAB operates in Biotechnology (Healthcare), while JD operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, ZLAB returned -37.30%/yr vs -15.26%/yr for JD. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZLAB и JD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZLAB показывает доходность -5.78%, что значительно ниже, чем у JD с доходностью 4.21%.
ZLAB
- 1 день
- -4.15%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- -5.78%
- 6 месяцев
- -14.77%
- 1 год
- -56.39%
- 3 года*
- -20.87%
- 5 лет*
- -37.30%
- 10 лет*
- —
JD
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -4.15%
- С начала года
- 4.21%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- -9.69%
- 3 года*
- -5.68%
- 5 лет*
- -15.26%
- 10 лет*
- 4.12%
Сравнение доходности по годам ZLAB и JD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLAB Zai Lab Limited | -5.78% | -32.65% | -4.17% | -10.98% | -51.15% | -53.56% | 225.41% | 79.11% | 9.37% | -23.99% |
JD JD.com, Inc. | 4.21% | -14.78% | 23.45% | -47.76% | -17.87% | -20.28% | 149.50% | 68.32% | -49.47% | -6.80% |
Correlation
The correlation between ZLAB and JD is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2017 г. | 0.38 |
The correlation between ZLAB and JD shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ZLAB:
$1.84B
JD:
$41.37B
ZLAB:
-$1.62
JD:
$9.38
ZLAB:
4.04
JD:
0.03
ZLAB:
2.78
JD:
0.19
ZLAB:
$453.28M
JD:
$1.32T
ZLAB:
$262.53M
JD:
$126.44B
ZLAB:
-$183.84M
JD:
$27.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZLAB vs. JD — Ранг доходности на риск
ZLAB
JD
Сравнение ZLAB c JD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zai Lab Limited (ZLAB) и JD.com, Inc. (JD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZLAB | JD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.97 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.32 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | -0.65 | -0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZLAB | JD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.02 | -0.30 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.49 | -0.28 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.08 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок ZLAB и JD
Максимальная просадка ZLAB за все время составила -92.84%, что больше максимальной просадки JD в -79.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZLAB и JD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZLAB | JD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.84% | -79.12% | -13.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.12% | -29.78% | -32.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.12% | -48.10% | -14.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.31% | -75.63% | -16.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -79.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.33% | -69.16% | -22.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.34% | -37.58% | -15.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.50% | 14.86% | +29.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZLAB и JD
Zai Lab Limited (ZLAB) имеет более высокую волатильность в 16.26% по сравнению с JD.com, Inc. (JD) с волатильностью 11.84%. Это указывает на то, что ZLAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZLAB | JD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.26% | 11.84% | +4.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.57% | 22.60% | +12.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.64% | 32.26% | +21.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.05% | 53.75% | +22.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.43% | 47.82% | +20.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZLAB и JD
ZLAB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JD JD.com, Inc. | 3.46% | 3.48% | 2.19% | 2.15% | 2.24% |
ZLAB Zai Lab Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZLAB и JD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zai Lab Limited и JD.com, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZLAB и JD
ZLAB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zai Lab Limited сообщила о валовой прибыли в 61.30M при выручке в 99.61M, что соответствует валовой рентабельности в 61.5%.
JD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JD.com, Inc. сообщила о валовой прибыли в 52.43B при выручке в 313.78B, что соответствует валовой рентабельности в 16.7%.
ZLAB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zai Lab Limited сообщила об операционной прибыли в -69.39M при выручке в 99.61M, что соответствует операционной рентабельности -69.7%.
JD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JD.com, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.78B при выручке в 313.78B, что соответствует операционной рентабельности 1.2%.
ZLAB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zai Lab Limited сообщила о чистой прибыли в -51.02M при выручке в 99.61M, что соответствует чистой рентабельности -51.2%.
JD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JD.com, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.07B при выручке в 313.78B, что соответствует чистой рентабельности 1.6%.
Часто задаваемые вопросы
ZLAB and JD have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZLAB has higher volatility (16.26%) compared to JD (11.84%). In terms of maximum drawdown, ZLAB dropped -92.84% vs JD's -79.12%.
JD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZLAB и JD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор