Сравнение ZJUL с JANB
ZJUL (Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July) and JANB (Aptus January Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZJUL charges 0.79%/yr vs 0.25%/yr for JANB.
Доходность
Сравнение доходности ZJUL и JANB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZJUL показывает доходность 2.93%, что значительно ниже, чем у JANB с доходностью 5.19%.
ZJUL
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 2.93%
- 6 месяцев
- 2.78%
- 1 год
- 6.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JANB
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 5.19%
- 6 месяцев
- 5.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZJUL и JANB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZJUL Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July | 2.93% | 1.17% |
JANB Aptus January Buffer ETF | 5.19% | 2.76% |
Correlation
The correlation between ZJUL and JANB is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZJUL vs. JANB — Ранг доходности на риск
ZJUL
JANB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ZJUL c JANB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July (ZJUL) и Aptus January Buffer ETF (JANB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZJUL | JANB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.40 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.26 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZJUL и JANB
Максимальная просадка ZJUL за все время составила -5.51%, что меньше максимальной просадки JANB в -6.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZJUL и JANB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZJUL | JANB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.51% | -6.52% | +1.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.10% | +1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.45% | -1.10% | +0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.26% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZJUL и JANB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZJUL | JANB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.18% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.78% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40% | 7.47% | -5.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.57% | 7.47% | -2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.57% | 7.47% | -2.90% |
Сравнение комиссий ZJUL и JANB
ZJUL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии JANB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZJUL и JANB
Ни ZJUL, ни JANB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ZJUL and JANB have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JANB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JANB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.79% for ZJUL.
ZJUL and JANB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.79% for ZJUL and 0.25% for JANB.
Подберите оптимальное распределение для ZJUL и JANB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор