Сравнение ZJG.TO с ZGI.TO
ZJG.TO (BMO Junior Gold Index ETF) and ZGI.TO (BMO Global Infrastructure Index ETF) are both exchange-traded funds - ZJG.TO is a Gold fund tracking the Dow Jones North America Select Junior Gold Index, while ZGI.TO is a Industrials Equities fund tracking the Dow Jones Brookfield Global Infrastructure North American Listed Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZJG.TO returned 13.40%/yr vs 9.10%/yr for ZGI.TO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.61% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ZJG.TO и ZGI.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZJG.TO показывает доходность -7.48%, что значительно ниже, чем у ZGI.TO с доходностью 18.48%. За последние 10 лет акции ZJG.TO превзошли акции ZGI.TO по среднегодовой доходности: 13.40% против 9.10% соответственно.
ZJG.TO
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -12.49%
- С начала года
- -7.48%
- 6 месяцев
- -10.81%
- 1 год
- 59.71%
- 3 года*
- 50.21%
- 5 лет*
- 27.12%
- 10 лет*
- 13.40%
ZGI.TO
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 2.26%
- С начала года
- 18.48%
- 6 месяцев
- 16.54%
- 1 год
- 18.26%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 11.56%
- 10 лет*
- 9.10%
Сравнение доходности по годам ZJG.TO и ZGI.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZJG.TO BMO Junior Gold Index ETF | -7.48% | 154.66% | 36.44% | 6.11% | -0.89% | -16.72% | 24.40% | 42.04% | -18.77% | 11.85% |
ZGI.TO BMO Global Infrastructure Index ETF | 18.48% | 1.01% | 25.45% | -0.64% | 4.56% | 26.89% | -10.43% | 25.26% | -0.75% | 2.97% |
Correlation
The correlation between ZJG.TO and ZGI.TO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2010 г. | 0.09 |
The correlation between ZJG.TO and ZGI.TO shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.17 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZJG.TO vs. ZGI.TO — Ранг доходности на риск
ZJG.TO
ZGI.TO
Сравнение ZJG.TO c ZGI.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Junior Gold Index ETF (ZJG.TO) и BMO Global Infrastructure Index ETF (ZGI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZJG.TO | ZGI.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.26 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 2.76 | -1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.96 | 7.60 | -3.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZJG.TO и ZGI.TO
Максимальная просадка ZJG.TO за все время составила -81.59%, что больше максимальной просадки ZGI.TO в -34.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZJG.TO и ZGI.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZJG.TO | ZGI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.59% | -34.76% | -46.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.55% | -6.65% | -30.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.55% | -10.07% | -27.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.63% | -16.61% | -25.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.58% | -34.76% | -13.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.70% | 0.00% | -34.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.00% | -4.36% | -44.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.12% | 2.41% | +12.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZJG.TO и ZGI.TO
BMO Junior Gold Index ETF (ZJG.TO) имеет более высокую волатильность в 17.85% по сравнению с BMO Global Infrastructure Index ETF (ZGI.TO) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что ZJG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZGI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZJG.TO | ZGI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.85% | 4.00% | +13.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.66% | 9.90% | +30.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.85% | 12.30% | +36.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.94% | 13.30% | +23.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.22% | 15.96% | +22.26% |
Сравнение комиссий ZJG.TO и ZGI.TO
И ZJG.TO, и ZGI.TO имеют комиссию равную 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZJG.TO и ZGI.TO
Дивидендная доходность ZJG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности ZGI.TO в 2.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZGI.TO BMO Global Infrastructure Index ETF | 2.26% | 2.77% | 2.82% | 3.33% | 3.01% | 3.06% | 3.75% | 2.85% | 2.99% | 2.59% | 3.29% | 2.97% |
ZJG.TO BMO Junior Gold Index ETF | 0.13% | 0.12% | 0.68% | 0.90% | 0.83% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZJG.TO and ZGI.TO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.61% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZJG.TO and ZGI.TO have the same expense ratio: 0.61% per year.
ZJG.TO is categorized as Gold, while ZGI.TO is Industrials Equities. ZJG.TO tracks Dow Jones North America Select Junior Gold Index, while ZGI.TO tracks Dow Jones Brookfield Global Infrastructure North American Listed Index.
Подберите оптимальное распределение для ZJG.TO и ZGI.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор