PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZJG.TO с XETM.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZJG.TO с XETM.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Junior Gold Index ETF (ZJG.TO) и iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF (XETM.TO).

ZJG.TO и XETM.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZJG.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Dow Jones North America Select Junior Gold Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. XETM.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/TSX Energy Transition Materials Index. Фонд был запущен 6 сент. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZJG.TO и XETM.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Junior Gold Index ETF (ZJG.TO) и iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF (XETM.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZJG.TO и XETM.TO

2026 (YTD)202520242023
ZJG.TO
BMO Junior Gold Index ETF		16.61%154.66%36.44%6.07%
XETM.TO
iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF		12.67%74.97%5.16%-2.24%

Доходность по периодам

С начала года, ZJG.TO показывает доходность 16.61%, что значительно выше, чем у XETM.TO с доходностью 12.67%.

ZJG.TO

1 день
3.98%
1 месяц
-17.70%
С начала года
16.61%
6 месяцев
31.55%
1 год
130.78%
3 года*
55.41%
5 лет*
32.73%
10 лет*
21.07%

XETM.TO

1 день
2.43%
1 месяц
-12.58%
С начала года
12.67%
6 месяцев
34.52%
1 год
91.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Junior Gold Index ETF

iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF

Часто сравнивают с ZJG.TO:
ZJG.TO с SGDJZJG.TO с ZGD.TOZJG.TO с XGD.TOZJG.TO с ZGLD.TOZJG.TO с XMA.TOZJG.TO с RINGZJG.TO с KNT.TO
Часто сравнивают с XETM.TO:
XETM.TO с XMA.TOXETM.TO с SETMXETM.TO с XBM.TOXETM.TO с HURA.TOXETM.TO с TINF.TOXETM.TO с VCN.TOXETM.TO с AVDV

Сравнение комиссий ZJG.TO и XETM.TO

ZJG.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии XETM.TO в 0.59%.

ZJG.TO
BMO Junior Gold Index ETF
XETM.TO
iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF

Доходность на риск

ZJG.TO vs. XETM.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZJG.TO
Ранг доходности на риск ZJG.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZJG.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZJG.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZJG.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZJG.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZJG.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
XETM.TO
Ранг доходности на риск XETM.TO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XETM.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XETM.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XETM.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XETM.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XETM.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZJG.TO c XETM.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Junior Gold Index ETF (ZJG.TO) и iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF (XETM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZJG.TOXETM.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.87

2.10

+0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.95

2.69

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.46

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.99

3.37

+0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.16

10.09

+4.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZJG.TO vs. XETM.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZJG.TO на текущий момент составляет 2.87, что выше коэффициента Шарпа XETM.TO равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZJG.TO и XETM.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZJG.TOXETM.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87

2.10

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.92

-0.73

Корреляция

Корреляция между ZJG.TO и XETM.TO составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZJG.TO и XETM.TO

Дивидендная доходность ZJG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности XETM.TO в 0.59%

TTM20252024202320222021
ZJG.TO
BMO Junior Gold Index ETF		0.10%0.12%0.68%0.90%0.83%0.36%
XETM.TO
iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF		0.59%0.66%0.69%0.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZJG.TO и XETM.TO

Максимальная просадка ZJG.TO за все время составила -81.59%, что больше максимальной просадки XETM.TO в -33.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZJG.TO и XETM.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZJG.TOXETM.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.59%

-33.71%

-47.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.02%

-25.13%

-6.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.63%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.70%

-13.05%

-4.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.37%

-8.17%

-41.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.03%

9.10%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ZJG.TO и XETM.TO

BMO Junior Gold Index ETF (ZJG.TO) имеет более высокую волатильность в 17.74% по сравнению с iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF (XETM.TO) с волатильностью 15.57%. Это указывает на то, что ZJG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XETM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZJG.TOXETM.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.74%

15.57%

+2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.30%

31.12%

+8.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.80%

43.89%

+1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.72%

34.71%

+1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.48%

34.71%

+3.77%