PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZJAN с UAUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZJAN с UAUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG).

ZJAN и UAUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZJAN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 дек. 2024 г.. UAUG - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 31 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности ZJAN и UAUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZJAN и UAUG

2026 (YTD)2025
ZJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January		-0.26%6.79%
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		-1.08%12.52%

Доходность по периодам

С начала года, ZJAN показывает доходность -0.26%, что значительно выше, чем у UAUG с доходностью -1.08%.

ZJAN

1 день
0.11%
1 месяц
-0.66%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
1.47%
1 год
6.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UAUG

1 день
0.37%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
0.37%
1 год
13.67%
3 года*
13.45%
5 лет*
6.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August

Часто сравнивают с ZJAN:
ZJAN с ZDEKZJAN с DMAXZJAN с QDECZJAN с ZNOVZJAN с MAXJZJAN с ZOCTZJAN с AIOO
Часто сравнивают с UAUG:
UAUG с BAUGUAUG с QQQUAUG с UJULUAUG с NJULUAUG с PAUGUAUG с SPYUAUG с BALT

Сравнение комиссий ZJAN и UAUG

И ZJAN, и UAUG имеют комиссию равную 0.79%.

ZJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August

Доходность на риск

ZJAN vs. UAUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZJAN
Ранг доходности на риск ZJAN: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZJAN: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZJAN: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZJAN: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZJAN: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZJAN: 9696
Ранг коэф-та Мартина
UAUG
Ранг доходности на риск UAUG: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAUG: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAUG: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAUG: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAUG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAUG: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZJAN c UAUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZJANUAUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

1.46

+0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.34

2.15

+1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.35

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.72

2.23

+1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.13

11.11

+7.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZJAN vs. UAUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZJAN на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа UAUG равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZJAN и UAUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZJANUAUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

1.46

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.69

0.82

+0.87

Корреляция

Корреляция между ZJAN и UAUG составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZJAN и UAUG

Ни ZJAN, ни UAUG не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
ZJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.83%

Просадки

Сравнение просадок ZJAN и UAUG

Максимальная просадка ZJAN за все время составила -3.20%, что меньше максимальной просадки UAUG в -13.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZJAN и UAUG.

Загрузка...

Показатели просадок

ZJANUAUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.20%

-13.91%

+10.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.87%

-6.31%

+4.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-2.16%

+1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.39%

-2.41%

+2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

1.27%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности ZJAN и UAUG

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN) составляет 0.90%, в то время как у Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что ZJAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZJANUAUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.90%

2.86%

-1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.59%

4.32%

-2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.01%

9.43%

-6.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.11%

7.85%

-4.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.11%

8.80%

-5.69%