PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZINC.L с GC=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ZINC.L с GC=F

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Zinc (ZINC.L) и Gold (GC=F).

ZINC.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Zinc. Фонд был запущен 22 сент. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности ZINC.L и GC=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Zinc (ZINC.L) и Gold (GC=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZINC.L и GC=F

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZINC.L
WisdomTree Zinc		6.66%6.70%13.11%-9.01%-11.08%26.65%15.73%-0.07%-22.41%27.77%
GC=F
Gold		10.61%64.52%27.48%13.34%-0.43%-3.47%24.59%18.87%-2.14%13.59%

Доходность по периодам

С начала года, ZINC.L показывает доходность 6.66%, что значительно ниже, чем у GC=F с доходностью 10.61%. За последние 10 лет акции ZINC.L уступали акциям GC=F по среднегодовой доходности: 7.40% против 14.62% соответственно.

ZINC.L

1 день
2.39%
1 месяц
-0.33%
С начала года
6.66%
6 месяцев
13.57%
1 год
22.25%
3 года*
6.04%
5 лет*
5.59%
10 лет*
7.40%

GC=F

1 день
2.95%
1 месяц
-9.63%
С начала года
10.61%
6 месяцев
23.71%
1 год
53.41%
3 года*
34.44%
5 лет*
22.61%
10 лет*
14.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Zinc

Gold

Часто сравнивают с ZINC.L:
ZINC.L с FIND.LZINC.L с ALUM.LZINC.L с NICK.LZINC.L с AIGI.LZINC.L с XRH0.LZINC.L с AMPS.LZINC.L с META.L
Часто сравнивают с GC=F:
GC=F с XAUUSD=XGC=F с GOLDGC=F с ^GSPCGC=F с HG=FGC=F с SI=FGC=F с UUPGC=F с GLL

Доходность на риск

ZINC.L vs. GC=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZINC.L
Ранг доходности на риск ZINC.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZINC.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZINC.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZINC.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZINC.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZINC.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
GC=F
Ранг доходности на риск GC=F: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GC=F: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZINC.L c GC=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Zinc (ZINC.L) и Gold (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZINC.LGC=FDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.85

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

2.26

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.34

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.24

2.74

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.46

10.15

-2.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZINC.L vs. GC=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZINC.L на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа GC=F равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZINC.L и GC=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZINC.LGC=FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.85

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

1.25

-1.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.89

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.64

-0.69

Корреляция

Корреляция между ZINC.L и GC=F составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок ZINC.L и GC=F

Максимальная просадка ZINC.L за все время составила -77.49%, что больше максимальной просадки GC=F в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZINC.L и GC=F.

Загрузка...

Показатели просадок

ZINC.LGC=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.49%

-44.36%

-33.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.74%

-17.73%

+6.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.04%

-20.43%

-26.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.04%

-20.87%

-26.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.97%

-10.04%

-31.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.54%

-13.03%

-43.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

4.78%

-1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности ZINC.L и GC=F

Текущая волатильность для WisdomTree Zinc (ZINC.L) составляет 6.61%, в то время как у Gold (GC=F) волатильность равна 11.29%. Это указывает на то, что ZINC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZINC.LGC=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

11.29%

-4.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.19%

24.59%

-10.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.17%

27.77%

-8.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.35%

17.96%

+7.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.09%

16.36%

+7.73%