Сравнение ZIJMY с AU
ZIJMY (Zijin Mining Group Co Ltd ADR) and AU (AngloGold Ashanti Limited) are both stocks. Both operate in the Gold industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, ZIJMY returned 32.21%/yr vs 20.36%/yr for AU. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZIJMY и AU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZIJMY показывает доходность -11.79%, что значительно ниже, чем у AU с доходностью 1.52%. За последние 10 лет акции ZIJMY превзошли акции AU по среднегодовой доходности: 32.21% против 20.36% соответственно.
ZIJMY
- 1 день
- -5.05%
- 1 месяц
- -16.43%
- С начала года
- -11.79%
- 6 месяцев
- -8.27%
- 1 год
- 78.21%
- 3 года*
- 43.79%
- 5 лет*
- 22.50%
- 10 лет*
- 32.21%
AU
- 1 день
- -8.73%
- 1 месяц
- -13.65%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 5.00%
- 1 год
- 88.50%
- 3 года*
- 55.55%
- 5 лет*
- 33.11%
- 10 лет*
- 20.36%
Сравнение доходности по годам ZIJMY и AU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZIJMY Zijin Mining Group Co Ltd ADR | -11.79% | 151.45% | 20.87% | 15.79% | 10.65% | 18.87% | 163.70% | 9.70% | 21.20% | 12.34% |
AU AngloGold Ashanti Limited | 1.52% | 288.18% | 25.43% | -2.68% | -5.09% | -4.87% | 1.90% | 78.89% | 23.96% | -2.23% |
Correlation
The correlation between ZIJMY and AU is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2011 г. | 0.11 |
Over the past year, ZIJMY and AU have become more correlated (0.48) than their long-term average of 0.11, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
ZIJMY:
$109.86B
AU:
$42.47B
ZIJMY:
$44.76
AU:
$6.85
ZIJMY:
1.80
AU:
12.27
ZIJMY:
0.05
AU:
0.14
ZIJMY:
0.30
AU:
3.82
ZIJMY:
0.55
AU:
4.98
ZIJMY:
$366.89B
AU:
$11.17B
ZIJMY:
$113.63B
AU:
$5.82B
ZIJMY:
$105.09B
AU:
$5.58B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZIJMY vs. AU — Ранг доходности на риск
ZIJMY
AU
Сравнение ZIJMY c AU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zijin Mining Group Co Ltd ADR (ZIJMY) и AngloGold Ashanti Limited (AU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZIJMY | AU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.26 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 2.43 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.32 | 6.71 | -0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZIJMY | AU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 1.54 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.68 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.41 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.14 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок ZIJMY и AU
Максимальная просадка ZIJMY за все время составила -61.63%, что меньше максимальной просадки AU в -90.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIJMY и AU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZIJMY | AU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.63% | -90.12% | +28.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.51% | -36.59% | +5.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.51% | -38.71% | +7.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.04% | -51.75% | +8.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.32% | -67.91% | +18.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.51% | -32.50% | +0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.13% | -46.08% | +22.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.42% | 13.24% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZIJMY и AU
Текущая волатильность для Zijin Mining Group Co Ltd ADR (ZIJMY) составляет 15.02%, в то время как у AngloGold Ashanti Limited (AU) волатильность равна 20.14%. Это указывает на то, что ZIJMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZIJMY | AU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.02% | 20.14% | -5.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.52% | 45.74% | -7.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.94% | 57.79% | -8.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.93% | 48.99% | -4.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.93% | 49.73% | -2.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZIJMY и AU
Дивидендная доходность ZIJMY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности AU в 5.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AU AngloGold Ashanti Limited | 5.47% | 2.96% | 1.78% | 1.14% | 2.26% | 2.58% | 0.49% | 0.30% | 0.48% | 0.93% | 0.00% | 0.00% |
ZIJMY Zijin Mining Group Co Ltd ADR | 0.76% | 1.52% | 2.02% | 2.30% | 2.19% | 0.89% | 0.95% | 2.75% | 2.85% | 4.88% | 3.49% | 4.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZIJMY и AU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zijin Mining Group Co Ltd ADR и AngloGold Ashanti Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZIJMY и AU
ZIJMY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zijin Mining Group Co Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 35.78B при выручке в 98.50B, что соответствует валовой рентабельности в 36.3%.
AU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AngloGold Ashanti Limited сообщила о валовой прибыли в 1.88B при выручке в 3.24B, что соответствует валовой рентабельности в 58.2%.
ZIJMY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zijin Mining Group Co Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 29.38B при выручке в 98.50B, что соответствует операционной рентабельности 29.8%.
AU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AngloGold Ashanti Limited сообщила об операционной прибыли в 1.84B при выручке в 3.24B, что соответствует операционной рентабельности 56.8%.
ZIJMY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zijin Mining Group Co Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 20.08B при выручке в 98.50B, что соответствует чистой рентабельности 20.4%.
AU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AngloGold Ashanti Limited сообщила о чистой прибыли в 1.28B при выручке в 3.24B, что соответствует чистой рентабельности 39.6%.
Часто задаваемые вопросы
ZIJMY and AU have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AU has higher volatility (20.14%) compared to ZIJMY (15.02%). In terms of maximum drawdown, ZIJMY dropped -61.63% vs AU's -90.12%.
ZIJMY currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZIJMY и AU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор