Сравнение ZID.TO с XEG.TO
ZID.TO (BMO MSCI India ESG Leaders Index ETF) and XEG.TO (iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF) are both exchange-traded funds - ZID.TO is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI India ESG Leaders Index, while XEG.TO is a Energy Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZID.TO returned 9.02%/yr vs 11.72%/yr for XEG.TO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. ZID.TO charges 0.67%/yr vs 0.61%/yr for XEG.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZID.TO и XEG.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZID.TO показывает доходность -17.27%, что значительно ниже, чем у XEG.TO с доходностью 45.28%. За последние 10 лет акции ZID.TO уступали акциям XEG.TO по среднегодовой доходности: 9.02% против 11.72% соответственно.
ZID.TO
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- -17.27%
- 6 месяцев
- -19.02%
- 1 год
- -16.01%
- 3 года*
- 3.35%
- 5 лет*
- 3.02%
- 10 лет*
- 9.02%
XEG.TO
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- 45.28%
- 6 месяцев
- 40.30%
- 1 год
- 73.90%
- 3 года*
- 28.57%
- 5 лет*
- 29.65%
- 10 лет*
- 11.72%
Сравнение доходности по годам ZID.TO и XEG.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZID.TO BMO MSCI India ESG Leaders Index ETF | -17.27% | -0.67% | 19.13% | 11.89% | -4.71% | 25.55% | 15.79% | 7.37% | 8.20% | 34.21% |
XEG.TO iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF | 45.28% | 16.72% | 14.08% | 3.52% | 53.25% | 83.71% | -34.41% | 8.98% | -27.05% | -11.18% |
Correlation
The correlation between ZID.TO and XEG.TO is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2010 г. | 0.17 |
The correlation between ZID.TO and XEG.TO shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов ZID.TO и XEG.TO
Секторы
ZID.TO
XEG.TO
Финансовые услуги
-
Энергетика
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
-
Технологии
-
Промышленность
-
Коммунальные услуги
-
Здравоохранение
-
Коммуникационные услуги
-
Недвижимость
-
Финансовые услуги
ZID.TO
XEG.TO
-
Энергетика
ZID.TO
XEG.TO
Потребительский циклический сектор
ZID.TO
XEG.TO
-
Сырьевые материалы
ZID.TO
XEG.TO
-
Потребительский защитный сектор
ZID.TO
XEG.TO
-
Технологии
ZID.TO
XEG.TO
-
Промышленность
ZID.TO
XEG.TO
-
Коммунальные услуги
ZID.TO
XEG.TO
-
Здравоохранение
ZID.TO
XEG.TO
-
Коммуникационные услуги
ZID.TO
XEG.TO
-
Недвижимость
ZID.TO
XEG.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZID.TO vs. XEG.TO — Ранг доходности на риск
ZID.TO
XEG.TO
Сравнение ZID.TO c XEG.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI India ESG Leaders Index ETF (ZID.TO) и iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZID.TO | XEG.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.51 | -0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 6.68 | -7.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 19.94 | -21.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZID.TO | XEG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.96 | 3.27 | -4.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 1.04 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.35 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.28 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок ZID.TO и XEG.TO
Максимальная просадка ZID.TO за все время составила -45.18%, что меньше максимальной просадки XEG.TO в -87.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZID.TO и XEG.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZID.TO | XEG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.18% | -87.74% | +42.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.35% | -11.12% | -13.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.08% | -25.67% | -1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.08% | -28.42% | +1.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.18% | -79.66% | +34.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.75% | -3.38% | -21.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.32% | -29.18% | +17.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.54% | 3.72% | +7.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZID.TO и XEG.TO
Текущая волатильность для BMO MSCI India ESG Leaders Index ETF (ZID.TO) составляет 5.93%, в то время как у iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что ZID.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZID.TO | XEG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.93% | 9.24% | -3.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.26% | 18.90% | -4.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.71% | 22.74% | -6.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.93% | 28.62% | -12.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.85% | 33.40% | -13.55% |
Сравнение комиссий ZID.TO и XEG.TO
ZID.TO берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии XEG.TO в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZID.TO и XEG.TO
Дивидендная доходность ZID.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности XEG.TO в 2.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEG.TO iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF | 2.64% | 3.63% | 3.46% | 4.26% | 3.31% | 1.64% | 2.96% | 2.70% | 2.25% | 1.41% | 1.40% | 3.58% |
ZID.TO BMO MSCI India ESG Leaders Index ETF | 0.83% | 0.69% | 0.28% | 1.18% | 0.29% | 1.24% | 0.11% | 0.11% | 0.74% | 0.38% | 1.15% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
ZID.TO and XEG.TO have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XEG.TO is cheaper at 0.61% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XEG.TO is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.67% for ZID.TO.
ZID.TO is categorized as Asia Pacific Equities, while XEG.TO is Energy Equities. ZID.TO tracks MSCI India ESG Leaders Index, while XEG.TO tracks S&P/TSX Capped Energy Index. They also come from different issuers: BMO and iShares. Their fees differ too: 0.67% for ZID.TO and 0.61% for XEG.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZID.TO и XEG.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор