Сравнение ZI с SHOP
ZI (ZoomInfo Technologies Inc.) and SHOP (Shopify Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 5 years, ZI returned -41.49%/yr vs -0.76%/yr for SHOP. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZI и SHOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZI показывает доходность -70.21%, что значительно ниже, чем у SHOP с доходностью -27.91%.
ZI
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- -53.81%
- С начала года
- -70.21%
- 6 месяцев
- -69.42%
- 1 год
- -69.61%
- 3 года*
- -51.49%
- 5 лет*
- -41.49%
- 10 лет*
- —
SHOP
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- 7.81%
- С начала года
- -27.91%
- 6 месяцев
- -28.51%
- 1 год
- 12.03%
- 3 года*
- 24.65%
- 5 лет*
- -0.76%
- 10 лет*
- 44.13%
Сравнение доходности по годам ZI и SHOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZI ZoomInfo Technologies Inc. | -70.21% | -3.24% | -43.16% | -38.59% | -53.10% | 33.11% | 41.85% |
SHOP Shopify Inc. | -27.91% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 53.97% |
Correlation
The correlation between ZI and SHOP is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2020 г. | 0.48 |
The correlation between ZI and SHOP has been stable across timeframes, ranging from 0.41 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ZI:
$0.49
SHOP:
$1.02
ZI:
6.13
SHOP:
113.91
ZI:
0.09
SHOP:
0.22
ZI:
0.62
SHOP:
16.50
ZI:
$1.25B
SHOP:
$9.20B
ZI:
$1.05B
SHOP:
$5.93B
ZI:
$215.30M
SHOP:
$1.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZI vs. SHOP — Ранг доходности на риск
ZI
SHOP
Сравнение ZI c SHOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZoomInfo Technologies Inc. (ZI) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZI | SHOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.09 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 0.26 | -1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.08 | 0.56 | -2.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZI | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.14 | 0.21 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.68 | -0.01 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | 0.70 | -1.24 |
Просадки
Сравнение просадок ZI и SHOP
Максимальная просадка ZI за все время составила -96.08%, что больше максимальной просадки SHOP в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZI и SHOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZI | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.08% | -84.82% | -11.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.16% | -46.71% | -28.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.53% | -46.71% | -42.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.08% | -84.82% | -11.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -84.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.08% | -35.18% | -60.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.94% | -28.21% | -29.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.49% | 21.47% | +12.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZI и SHOP
ZoomInfo Technologies Inc. (ZI) имеет более высокую волатильность в 44.30% по сравнению с Shopify Inc. (SHOP) с волатильностью 17.89%. Это указывает на то, что ZI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZI | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.30% | 17.89% | +26.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.13% | 43.39% | +13.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.32% | 57.22% | +4.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.83% | 65.52% | -4.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.77% | 59.05% | +2.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZI и SHOP
Ни ZI, ни SHOP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZI и SHOP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ZoomInfo Technologies Inc. и Shopify Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ZI and SHOP have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZI has higher volatility (44.30%) compared to SHOP (17.89%). In terms of maximum drawdown, ZI dropped -96.08% vs SHOP's -84.82%.
SHOP currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZI и SHOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор