Сравнение ZI с ROKU
ZI (ZoomInfo Technologies Inc.) and ROKU (Roku, Inc.) are both stocks. ZI operates in Software - Application (Technology), while ROKU operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 5 years, ZI returned -41.49%/yr vs -17.42%/yr for ROKU. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZI и ROKU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZI показывает доходность -70.21%, что значительно ниже, чем у ROKU с доходностью 15.76%.
ZI
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- -53.81%
- С начала года
- -70.21%
- 6 месяцев
- -69.42%
- 1 год
- -69.61%
- 3 года*
- -51.49%
- 5 лет*
- -41.49%
- 10 лет*
- —
ROKU
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 15.76%
- 6 месяцев
- 32.84%
- 1 год
- 70.43%
- 3 года*
- 27.27%
- 5 лет*
- -17.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZI и ROKU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZI ZoomInfo Technologies Inc. | -70.21% | -3.24% | -43.16% | -38.59% | -53.10% | 33.11% | 41.85% |
ROKU Roku, Inc. | 15.76% | 45.94% | -18.90% | 125.21% | -82.16% | -31.27% | 222.57% |
Correlation
The correlation between ZI and ROKU is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2020 г. | 0.45 |
The correlation between ZI and ROKU shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ZI:
$0.49
ROKU:
$1.34
ZI:
6.13
ROKU:
94.03
ZI:
0.62
ROKU:
3.82
ZI:
$1.25B
ROKU:
$4.97B
ZI:
$1.05B
ROKU:
$2.19B
ZI:
$215.30M
ROKU:
$280.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZI vs. ROKU — Ранг доходности на риск
ZI
ROKU
Сравнение ZI c ROKU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZoomInfo Technologies Inc. (ZI) и Roku, Inc. (ROKU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZI | ROKU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.27 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 2.56 | -3.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.08 | 7.27 | -9.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZI | ROKU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.14 | 1.59 | -2.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.68 | -0.26 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | 0.29 | -0.83 |
Просадки
Сравнение просадок ZI и ROKU
Максимальная просадка ZI за все время составила -96.08%, примерно равная максимальной просадке ROKU в -91.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZI и ROKU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZI | ROKU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.08% | -91.91% | -4.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.16% | -27.69% | -47.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.53% | -51.65% | -37.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.08% | -91.91% | -4.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.08% | -73.81% | -22.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.94% | -52.80% | -5.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.49% | 9.72% | +23.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZI и ROKU
ZoomInfo Technologies Inc. (ZI) имеет более высокую волатильность в 44.30% по сравнению с Roku, Inc. (ROKU) с волатильностью 9.07%. Это указывает на то, что ZI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROKU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZI | ROKU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.30% | 9.07% | +35.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.13% | 31.64% | +25.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.32% | 44.62% | +16.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.83% | 66.62% | -5.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.77% | 73.39% | -11.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZI и ROKU
Ни ZI, ни ROKU не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZI и ROKU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ZoomInfo Technologies Inc. и Roku, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZI и ROKU
ZI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ZoomInfo Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 259.20M при выручке в 310.20M, что соответствует валовой рентабельности в 83.6%.
ROKU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roku, Inc. сообщила о валовой прибыли в 564.94M при выручке в 1.25B, что соответствует валовой рентабельности в 45.2%.
ZI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ZoomInfo Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 57.90M при выручке в 310.20M, что соответствует операционной рентабельности 18.7%.
ROKU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roku, Inc. сообщила об операционной прибыли в 51.77M при выручке в 1.25B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
ZI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ZoomInfo Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 29.30M при выручке в 310.20M, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.
ROKU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roku, Inc. сообщила о чистой прибыли в 85.70M при выручке в 1.25B, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.
Часто задаваемые вопросы
ZI and ROKU have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZI has higher volatility (44.30%) compared to ROKU (9.07%). In terms of maximum drawdown, ZI dropped -96.08% vs ROKU's -91.91%.
ROKU currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZI и ROKU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор