Сравнение ZHY.TO с ZST.TO
ZHY.TO (BMO High Yield US Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF) and ZST.TO (BMO Ultra Short-Term Bond ETF) are both exchange-traded funds - ZHY.TO is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. High Yield Very Liquid Index CAD Hedged, while ZST.TO is a Ultrashort Bond fund actively managed by BMO. ZHY.TO is passively managed, while ZST.TO is actively managed. Over the past 10 years, ZHY.TO returned 3.53%/yr vs 2.38%/yr for ZST.TO. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. ZHY.TO charges 0.61%/yr vs 0.17%/yr for ZST.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZHY.TO и ZST.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZHY.TO показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у ZST.TO с доходностью 1.42%. За последние 10 лет акции ZHY.TO превзошли акции ZST.TO по среднегодовой доходности: 3.53% против 2.38% соответственно.
ZHY.TO
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.46%
- 6 месяцев
- 0.07%
- С начала года
- 0.88%
- 1 год
- 3.75%
- 3 года*
- 6.60%
- 5 лет*
- 2.36%
- 10 лет*
- 3.53%
ZST.TO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.31%
- С начала года
- 1.42%
- 1 год
- 1.74%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- 3.05%
- 10 лет*
- 2.38%
Сравнение доходности по годам ZHY.TO и ZST.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZHY.TO BMO High Yield US Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF | 0.88% | 6.27% | 6.04% | 11.48% | -12.79% | 4.03% | 3.31% | 13.45% | -3.88% | 5.06% |
ZST.TO BMO Ultra Short-Term Bond ETF | 1.42% | 2.06% | 5.21% | 5.38% | 1.22% | 0.24% | 1.77% | 2.39% | 1.99% | 1.47% |
Correlation
The correlation between ZHY.TO and ZST.TO is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2011 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZHY.TO vs. ZST.TO — Ранг доходности на риск
ZHY.TO
ZST.TO
Сравнение ZHY.TO c ZST.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO High Yield US Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF (ZHY.TO) и BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZHY.TO | ZST.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.87 | -0.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 1.74 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.79 | 4.68 | +0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZHY.TO и ZST.TO
Максимальная просадка ZHY.TO за все время составила -28.44%, что больше максимальной просадки ZST.TO в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZHY.TO и ZST.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZHY.TO | ZST.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.44% | -3.60% | -24.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.96% | -1.01% | -1.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.65% | -1.01% | -4.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.11% | -1.01% | -16.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.44% | -1.06% | -27.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.00% | 0.00% | -1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.85% | -0.58% | -2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 0.37% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZHY.TO и ZST.TO
BMO High Yield US Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF (ZHY.TO) имеет более высокую волатильность в 0.98% по сравнению с BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что ZHY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZST.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZHY.TO | ZST.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.98% | 0.10% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.23% | 0.25% | +3.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.38% | 1.08% | +4.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.55% | 0.72% | +8.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.86% | 0.70% | +10.16% |
Сравнение комиссий ZHY.TO и ZST.TO
ZHY.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии ZST.TO в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZHY.TO и ZST.TO
Дивидендная доходность ZHY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.43%, что больше доходности ZST.TO в 2.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZHY.TO BMO High Yield US Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF | 6.43% | 6.10% | 6.13% | 6.43% | 6.71% | 5.49% | 6.09% | 6.50% | 6.25% | 6.10% | 5.84% | 7.12% |
ZST.TO BMO Ultra Short-Term Bond ETF | 2.54% | 2.85% | 4.70% | 4.84% | 2.78% | 2.31% | 2.68% | 2.84% | 3.47% | 4.09% | 3.96% | 3.94% |
Часто задаваемые вопросы
ZHY.TO and ZST.TO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZST.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZST.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.61% for ZHY.TO.
ZHY.TO is categorized as High Yield Bonds, while ZST.TO is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.61% for ZHY.TO and 0.17% for ZST.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZHY.TO и ZST.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор