Сравнение ZHY.TO с ZLC.TO
ZHY.TO (BMO High Yield US Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF) and ZLC.TO (BMO Long Corporate Bond Index ETF) are both exchange-traded funds - ZHY.TO is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. High Yield Very Liquid Index CAD Hedged, while ZLC.TO is a Long-Term Bond fund tracking the FTSE Canada Long Term Corporate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZHY.TO returned 3.77%/yr vs 2.62%/yr for ZLC.TO. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. ZHY.TO charges 0.61%/yr vs 0.33%/yr for ZLC.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZHY.TO и ZLC.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZHY.TO показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у ZLC.TO с доходностью 2.51%. За последние 10 лет акции ZHY.TO превзошли акции ZLC.TO по среднегодовой доходности: 3.77% против 2.62% соответственно.
ZHY.TO
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 5.02%
- 3 года*
- 7.06%
- 5 лет*
- 2.53%
- 10 лет*
- 3.77%
ZLC.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.03%
- С начала года
- 2.51%
- 6 месяцев
- 3.39%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 5.53%
- 5 лет*
- 0.95%
- 10 лет*
- 2.62%
Сравнение доходности по годам ZHY.TO и ZLC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZHY.TO BMO High Yield US Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF | 0.71% | 6.27% | 6.04% | 11.48% | -12.80% | 4.03% | 3.31% | 13.45% | -3.88% | 5.06% |
ZLC.TO BMO Long Corporate Bond Index ETF | 2.51% | 2.38% | 4.69% | 11.50% | -18.31% | -3.20% | 9.51% | 14.51% | -1.66% | 8.69% |
Correlation
The correlation between ZHY.TO and ZLC.TO is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2010 г. | 0.05 |
Over the past year, ZHY.TO and ZLC.TO have become more correlated (0.42) than their long-term average of 0.05, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZHY.TO vs. ZLC.TO — Ранг доходности на риск
ZHY.TO
ZLC.TO
Сравнение ZHY.TO c ZLC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO High Yield US Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF (ZHY.TO) и BMO Long Corporate Bond Index ETF (ZLC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZHY.TO | ZLC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.10 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 0.87 | +0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.01 | 2.02 | +3.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZHY.TO | ZLC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.56 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.09 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.24 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.47 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок ZHY.TO и ZLC.TO
Максимальная просадка ZHY.TO за все время составила -28.44%, примерно равная максимальной просадке ZLC.TO в -28.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZHY.TO и ZLC.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZHY.TO | ZLC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.44% | -28.61% | +0.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.96% | -4.64% | +1.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.70% | -9.67% | +3.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.11% | -24.86% | +7.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.44% | -28.61% | +0.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -4.27% | +3.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.86% | -5.99% | +3.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 1.99% | -1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZHY.TO и ZLC.TO
Текущая волатильность для BMO High Yield US Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF (ZHY.TO) составляет 1.96%, в то время как у BMO Long Corporate Bond Index ETF (ZLC.TO) волатильность равна 2.35%. Это указывает на то, что ZHY.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZLC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZHY.TO | ZLC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.96% | 2.35% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.11% | 5.55% | -1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.50% | 7.22% | -1.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.51% | 11.04% | -1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.92% | 10.87% | +0.05% |
Сравнение комиссий ZHY.TO и ZLC.TO
ZHY.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии ZLC.TO в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZHY.TO и ZLC.TO
Дивидендная доходность ZHY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.38%, что больше доходности ZLC.TO в 4.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZHY.TO BMO High Yield US Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF | 6.38% | 6.10% | 6.13% | 6.43% | 6.71% | 5.49% | 6.09% | 6.50% | 6.25% | 6.10% | 5.84% | 7.12% |
ZLC.TO BMO Long Corporate Bond Index ETF | 4.56% | 4.75% | 4.70% | 5.01% | 5.30% | 4.12% | 3.82% | 4.02% | 4.26% | 4.01% | 4.33% | 4.53% |
Часто задаваемые вопросы
ZHY.TO and ZLC.TO have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZLC.TO is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZLC.TO is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.61% for ZHY.TO.
ZHY.TO is categorized as High Yield Bonds, while ZLC.TO is Long-Term Bond. ZHY.TO tracks Bloomberg U.S. High Yield Very Liquid Index CAD Hedged, while ZLC.TO tracks FTSE Canada Long Term Corporate Bond Index. Their fees differ too: 0.61% for ZHY.TO and 0.33% for ZLC.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZHY.TO и ZLC.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор