PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZHY.TO с ZCN.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZHY.TO с ZCN.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO High Yield US Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF (ZHY.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO).

ZHY.TO и ZCN.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZHY.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. High Yield Very Liquid Index CAD Hedged. Фонд был запущен 20 окт. 2009 г.. ZCN.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P/TSX Capped Composite Index. Фонд был запущен 29 мая 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZHY.TO и ZCN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO High Yield US Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF (ZHY.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZHY.TO и ZCN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZHY.TO
BMO High Yield US Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF		-0.64%6.27%6.04%11.48%-12.80%4.03%3.31%13.45%-3.88%5.06%
ZCN.TO
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF		4.54%31.51%21.64%11.63%-5.84%25.05%5.69%22.85%-8.84%8.94%

Доходность по периодам

С начала года, ZHY.TO показывает доходность -0.64%, что значительно ниже, чем у ZCN.TO с доходностью 4.54%. За последние 10 лет акции ZHY.TO уступали акциям ZCN.TO по среднегодовой доходности: 4.09% против 12.66% соответственно.

ZHY.TO

1 день
0.46%
1 месяц
-1.13%
С начала года
-0.64%
6 месяцев
-0.18%
1 год
5.25%
3 года*
6.61%
5 лет*
2.45%
10 лет*
4.09%

ZCN.TO

1 день
0.64%
1 месяц
-4.29%
С начала года
4.54%
6 месяцев
10.66%
1 год
34.87%
3 года*
21.33%
5 лет*
14.92%
10 лет*
12.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO High Yield US Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF

BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF

Часто сравнивают с ZHY.TO:
ZHY.TO с CVD.TOZHY.TO с ZEB.TOZHY.TO с ZAG.TOZHY.TO с CGHY.TOZHY.TO с XSI.TOZHY.TO с XHY.TOZHY.TO с ZQQ.TO
Часто сравнивают с ZCN.TO:
ZCN.TO с XIC.TOZCN.TO с XIU.TOZCN.TO с ZSP.TOZCN.TO с VCE.TOZCN.TO с VDY.TOZCN.TO с XEQT.TOZCN.TO с VFV.TO

Сравнение комиссий ZHY.TO и ZCN.TO

ZHY.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии ZCN.TO в 0.06%.

ZHY.TO
BMO High Yield US Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF
ZCN.TO
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF

Доходность на риск

ZHY.TO vs. ZCN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZHY.TO
Ранг доходности на риск ZHY.TO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZHY.TO: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZHY.TO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZHY.TO: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZHY.TO: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZHY.TO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
ZCN.TO
Ранг доходности на риск ZCN.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZCN.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZCN.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZCN.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZCN.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZCN.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZHY.TO c ZCN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO High Yield US Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF (ZHY.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZHY.TOZCN.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

2.29

-1.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

2.89

-1.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.46

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

3.22

-2.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.72

14.47

-9.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZHY.TO vs. ZCN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZHY.TO на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа ZCN.TO равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZHY.TO и ZCN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZHY.TOZCN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

2.29

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

1.15

-0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.85

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.66

-0.21

Корреляция

Корреляция между ZHY.TO и ZCN.TO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZHY.TO и ZCN.TO

Дивидендная доходность ZHY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что больше доходности ZCN.TO в 2.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZHY.TO
BMO High Yield US Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF		6.34%6.10%6.13%6.43%6.71%5.49%6.09%6.50%6.25%6.10%5.84%7.12%
ZCN.TO
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF		2.15%2.22%2.78%3.29%3.27%2.74%3.24%3.13%3.16%2.71%2.84%3.33%

Просадки

Сравнение просадок ZHY.TO и ZCN.TO

Максимальная просадка ZHY.TO за все время составила -28.44%, что меньше максимальной просадки ZCN.TO в -37.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZHY.TO и ZCN.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZHY.TOZCN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.44%

-37.18%

+8.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.25%

-11.02%

+5.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.11%

-16.25%

-0.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.44%

-37.18%

+8.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.53%

-4.29%

+2.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.89%

-4.80%

+1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

2.46%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности ZHY.TO и ZCN.TO

Текущая волатильность для BMO High Yield US Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF (ZHY.TO) составляет 2.74%, в то время как у BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что ZHY.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZCN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZHY.TOZCN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.74%

5.62%

-2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.85%

10.90%

-7.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.12%

15.29%

-8.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.51%

13.01%

-3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.93%

14.96%

-4.03%