Сравнение ZHY.TO с ZQQ.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO High Yield US Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF (ZHY.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO).
ZHY.TO и ZQQ.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZHY.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. High Yield Very Liquid Index CAD Hedged. Фонд был запущен 20 окт. 2009 г.. ZQQ.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ZHY.TO и ZQQ.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZHY.TO и ZQQ.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZHY.TO BMO High Yield US Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF | -0.64% | 6.27% | 6.04% | 11.48% | -12.80% | 4.03% | 3.31% | 13.45% | -3.88% | 5.06% |
ZQQ.TO BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) | -5.43% | 18.38% | 24.00% | 52.52% | -33.75% | 26.68% | 45.33% | 37.08% | -2.29% | 31.51% |
Доходность по периодам
С начала года, ZHY.TO показывает доходность -0.64%, что значительно выше, чем у ZQQ.TO с доходностью -5.43%. За последние 10 лет акции ZHY.TO уступали акциям ZQQ.TO по среднегодовой доходности: 4.09% против 17.28% соответственно.
ZHY.TO
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- -0.64%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 5.25%
- 3 года*
- 6.61%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- 4.09%
ZQQ.TO
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- -5.43%
- 6 месяцев
- -4.10%
- 1 год
- 21.50%
- 3 года*
- 20.71%
- 5 лет*
- 11.46%
- 10 лет*
- 17.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZHY.TO и ZQQ.TO
ZHY.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии ZQQ.TO в 0.39%.
Доходность на риск
ZHY.TO vs. ZQQ.TO — Ранг доходности на риск
ZHY.TO
ZQQ.TO
Сравнение ZHY.TO c ZQQ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO High Yield US Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF (ZHY.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZHY.TO | ZQQ.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.97 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 1.53 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.22 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 1.73 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.72 | 6.02 | -1.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZHY.TO | ZQQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.97 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.51 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.78 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.83 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между ZHY.TO и ZQQ.TO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZHY.TO и ZQQ.TO
Дивидендная доходность ZHY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что больше доходности ZQQ.TO в 0.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZHY.TO BMO High Yield US Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF | 6.34% | 6.10% | 6.13% | 6.43% | 6.71% | 5.49% | 6.09% | 6.50% | 6.25% | 6.10% | 5.84% | 7.12% |
ZQQ.TO BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) | 0.28% | 0.27% | 0.37% | 0.32% | 0.45% | 0.14% | 0.41% | 0.51% | 0.64% | 0.57% | 1.60% | 0.81% |
Просадки
Сравнение просадок ZHY.TO и ZQQ.TO
Максимальная просадка ZHY.TO за все время составила -28.44%, что меньше максимальной просадки ZQQ.TO в -36.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZHY.TO и ZQQ.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZHY.TO | ZQQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.44% | -36.39% | +7.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.25% | -12.86% | +7.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.11% | -36.39% | +19.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.44% | -36.39% | +7.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.53% | -8.79% | +7.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.89% | -5.41% | +2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 3.69% | -2.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZHY.TO и ZQQ.TO
Текущая волатильность для BMO High Yield US Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF (ZHY.TO) составляет 2.74%, в то время как у BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO) волатильность равна 6.69%. Это указывает на то, что ZHY.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZQQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZHY.TO | ZQQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.74% | 6.69% | -3.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.85% | 12.68% | -8.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.12% | 22.22% | -15.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.51% | 22.58% | -13.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.93% | 22.36% | -11.43% |