PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZHY.TO с HYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZHY.TO с HYG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZHY.TO (BMO High Yield US Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF) and HYG (iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - ZHY.TO tracks the Bloomberg U.S. High Yield Very Liquid Index CAD Hedged while HYG tracks the Markit iBoxx USD Liquid High Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZHY.TO returned 3.77%/yr vs 5.76%/yr for HYG. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. ZHY.TO charges 0.61%/yr vs 0.49%/yr for HYG.

Доходность

Сравнение доходности ZHY.TO и HYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO High Yield US Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF (ZHY.TO) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZHY.TO торгуется в CAD, в то время как HYG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HYG были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZHY.TO показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у HYG с доходностью 2.59%. За последние 10 лет акции ZHY.TO уступали акциям HYG по среднегодовой доходности: 3.77% против 5.76% соответственно.

ZHY.TO

1 день
-0.09%
1 месяц
-0.19%
С начала года
0.71%
6 месяцев
1.24%
1 год
5.02%
3 года*
7.06%
5 лет*
2.53%
10 лет*
3.77%

HYG

1 день
-0.29%
1 месяц
1.82%
С начала года
2.59%
6 месяцев
2.23%
1 год
8.25%
3 года*
9.75%
5 лет*
6.73%
10 лет*
5.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZHY.TO и HYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZHY.TO
BMO High Yield US Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF		0.71%6.27%6.04%11.48%-12.80%4.03%3.31%13.45%-3.88%5.06%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		2.59%3.61%17.24%9.08%-4.64%2.82%2.70%8.48%6.29%-0.68%

Correlation

The correlation between ZHY.TO and HYG is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2009 г.

0.25

The correlation between ZHY.TO and HYG shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ZHY.TO и HYG

Секторы
ZHY.TO
HYG

Промышленность

60.5%

-

Потребительский циклический сектор

37.1%

-

Энергетика

2.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

0.4%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

99.6%

Промышленность

ZHY.TO
60.5%
HYG

-

Потребительский циклический сектор

ZHY.TO
37.1%
HYG

-

Энергетика

ZHY.TO
2.4%
HYG

-

Сырьевые материалы

ZHY.TO

-

HYG

-

Коммуникационные услуги

ZHY.TO

-

HYG

-

Потребительский защитный сектор

ZHY.TO

-

HYG

-

Финансовые услуги

ZHY.TO

-

HYG

-

Здравоохранение

ZHY.TO

-

HYG

-

Недвижимость

ZHY.TO

-

HYG
0.4%

Технологии

ZHY.TO

-

HYG

-

Коммунальные услуги

ZHY.TO

-

HYG
99.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO High Yield US Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с ZHY.TO:
ZHY.TO с XHY.TOZHY.TO с CGHY.TOZHY.TO с XSI.TOZHY.TO с CVD.TOZHY.TO с ZEB.TOZHY.TO с ZAG.TOZHY.TO с ZQQ.TO
Часто сравнивают с HYG:
HYG с LQDHYG с JNKHYG с SPHYHYG с AGGHYG с USHYHYG с HYGHHYG с SHYG

Доходность на риск

ZHY.TO vs. HYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZHY.TO
Ранг доходности на риск ZHY.TO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZHY.TO: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZHY.TO: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZHY.TO: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZHY.TO: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZHY.TO: 3939
Ранг коэф-та Мартина
HYG
Ранг доходности на риск HYG: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYG: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYG: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYG: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYG: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZHY.TO c HYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO High Yield US Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF (ZHY.TO) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZHY.TOHYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
1.60

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.28
2.24

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.30

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

2.44

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.01

6.62

-0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZHY.TO vs. HYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZHY.TO на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа HYG равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZHY.TO и HYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZHY.TOHYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.60

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.94

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.72

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.91

-0.46

Просадки

Сравнение просадок ZHY.TO и HYG

Максимальная просадка ZHY.TO за все время составила -28.44%, что больше максимальной просадки HYG в -14.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZHY.TO и HYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZHY.TOHYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.44%

-14.83%

-13.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.96%

-3.39%

+0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.70%

-7.29%

+1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.11%

-14.15%

-2.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.44%

-14.83%

-13.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-0.29%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.86%

-2.16%

-0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

1.25%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности ZHY.TO и HYG

BMO High Yield US Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF (ZHY.TO) имеет более высокую волатильность в 1.96% по сравнению с iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) с волатильностью 1.17%. Это указывает на то, что ZHY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZHY.TOHYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.96%

1.17%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.11%

4.19%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.50%

5.20%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.51%

7.22%

+2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.92%

7.99%

+2.93%

Сравнение комиссий ZHY.TO и HYG

ZHY.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии HYG в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZHY.TO и HYG

Дивидендная доходность ZHY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.38%, что больше доходности HYG в 5.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		5.94%5.71%6.01%5.74%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%
ZHY.TO
BMO High Yield US Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF		6.38%6.10%6.13%6.43%6.71%5.49%6.09%6.50%6.25%6.10%5.84%7.12%

Часто задаваемые вопросы

ZHY.TO and HYG have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HYG is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HYG is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.61% for ZHY.TO.

ZHY.TO tracks Bloomberg U.S. High Yield Very Liquid Index CAD Hedged, while HYG tracks Markit iBoxx USD Liquid High Yield Index. They also come from different issuers: BMO and iShares. Their fees differ too: 0.61% for ZHY.TO and 0.49% for HYG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZHY.TO и HYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор