Сравнение ZHOG с MBS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG) и Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS).
ZHOG и MBS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZHOG - это активно управляемый фонд от F/m Investments. Фонд был запущен 5 сент. 2023 г.. MBS - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 4 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности ZHOG и MBS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZHOG и MBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZHOG F/m Opportunistic Income ETF | 0.02% | 5.98% | 5.87% |
MBS Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF | 0.52% | 8.13% | 5.78% |
Доходность по периодам
С начала года, ZHOG показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у MBS с доходностью 0.52%.
ZHOG
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 4.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MBS
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 5.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZHOG и MBS
ZHOG берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии MBS в 0.49%.
Доходность на риск
ZHOG vs. MBS — Ранг доходности на риск
ZHOG
MBS
Сравнение ZHOG c MBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG) и Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZHOG | MBS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.00 | 1.61 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.67 | 2.19 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.31 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 2.21 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.53 | 6.13 | +2.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZHOG | MBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 1.61 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.61 | 1.68 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между ZHOG и MBS составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZHOG и MBS
Дивидендная доходность ZHOG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что меньше доходности MBS в 5.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZHOG F/m Opportunistic Income ETF | 5.22% | 5.35% | 5.50% | 1.70% |
MBS Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF | 5.46% | 5.28% | 4.52% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ZHOG и MBS
Максимальная просадка ZHOG за все время составила -3.66%, что меньше максимальной просадки MBS в -4.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZHOG и MBS.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZHOG | MBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.66% | -4.09% | +0.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.20% | -2.54% | +0.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -1.56% | +0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.73% | -1.00% | +0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | 0.91% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZHOG и MBS
Текущая волатильность для F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG) составляет 0.70%, в то время как у Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS) волатильность равна 1.03%. Это указывает на то, что ZHOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZHOG | MBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.70% | 1.03% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.09% | 2.03% | -0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30% | 3.58% | -1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.12% | 4.08% | +0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.12% | 4.08% | +0.04% |