Сравнение ZHOG с CPHY
ZHOG (F/m Opportunistic Income ETF) and CPHY (F/m Compoundr High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - ZHOG is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by F/m Investments, while CPHY is a High Yield Bonds fund tracking the Nasdaq Compoundr U.S. High Yield Bond Index. ZHOG is actively managed, while CPHY is passively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZHOG charges 0.43%/yr vs 0.35%/yr for CPHY.
Доходность
Сравнение доходности ZHOG и CPHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZHOG показывает доходность 0.83%, что значительно выше, чем у CPHY с доходностью 0.42%.
ZHOG
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 5.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPHY
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZHOG и CPHY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZHOG F/m Opportunistic Income ETF | 0.83% | 2.59% |
CPHY F/m Compoundr High Yield Bond ETF | 0.42% | 2.31% |
Correlation
The correlation between ZHOG and CPHY is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZHOG vs. CPHY — Ранг доходности на риск
ZHOG
CPHY
Сравнение ZHOG c CPHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG) и F/m Compoundr High Yield Bond ETF (CPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZHOG | CPHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.11 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.80 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZHOG | CPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.62 | 0.95 | +0.67 |
Просадки
Сравнение просадок ZHOG и CPHY
Максимальная просадка ZHOG за все время составила -3.66%, что больше максимальной просадки CPHY в -2.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZHOG и CPHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZHOG | CPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.66% | -2.51% | -1.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -0.57% | +0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.70% | -0.56% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZHOG и CPHY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZHOG | CPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.45% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.14% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59% | 3.58% | -1.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.01% | 3.58% | +0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.01% | 3.58% | +0.43% |
Сравнение комиссий ZHOG и CPHY
ZHOG берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии CPHY в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZHOG и CPHY
Дивидендная доходность ZHOG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, тогда как CPHY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CPHY F/m Compoundr High Yield Bond ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZHOG F/m Opportunistic Income ETF | 5.11% | 5.35% | 5.50% | 1.70% |
Часто задаваемые вопросы
ZHOG and CPHY have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CPHY is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CPHY is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.43% for ZHOG.
ZHOG has the higher dividend yield at 5.11%, compared with 0.00% for CPHY.
ZHOG is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while CPHY is High Yield Bonds. Their fees differ too: 0.43% for ZHOG and 0.35% for CPHY.
Подберите оптимальное распределение для ZHOG и CPHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор