Сравнение ZHOG с CPAG
ZHOG (F/m Opportunistic Income ETF) and CPAG (F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - ZHOG is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by F/m Investments, while CPAG is a Total Bond Market fund tracking the Nasdaq Compoundr U.S. Aggregate Bond Index. ZHOG is actively managed, while CPAG is passively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZHOG charges 0.43%/yr vs 0.31%/yr for CPAG.
Доходность
Сравнение доходности ZHOG и CPAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZHOG показывает доходность 0.77%, что значительно выше, чем у CPAG с доходностью -0.02%.
ZHOG
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 5.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPAG
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- -0.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZHOG и CPAG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZHOG F/m Opportunistic Income ETF | 0.77% | 2.59% |
CPAG F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF | -0.02% | 2.22% |
Correlation
The correlation between ZHOG and CPAG is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZHOG vs. CPAG — Ранг доходности на риск
ZHOG
CPAG
Сравнение ZHOG c CPAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG) и F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF (CPAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZHOG | CPAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.72 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.25 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.40 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZHOG | CPAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.62 | 0.75 | +0.87 |
Просадки
Сравнение просадок ZHOG и CPAG
Максимальная просадка ZHOG за все время составила -3.66%, что больше максимальной просадки CPAG в -2.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZHOG и CPAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZHOG | CPAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.66% | -2.78% | -0.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -1.68% | +1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.70% | -0.74% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZHOG и CPAG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZHOG | CPAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.45% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.14% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59% | 3.67% | -2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.01% | 3.67% | +0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.01% | 3.67% | +0.34% |
Сравнение комиссий ZHOG и CPAG
ZHOG берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии CPAG в 0.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZHOG и CPAG
Дивидендная доходность ZHOG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, тогда как CPAG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CPAG F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZHOG F/m Opportunistic Income ETF | 5.11% | 5.35% | 5.50% | 1.70% |
Часто задаваемые вопросы
ZHOG and CPAG have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CPAG is cheaper at 0.31% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CPAG is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.43% for ZHOG.
ZHOG has the higher dividend yield at 5.11%, compared with 0.00% for CPAG.
ZHOG is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while CPAG is Total Bond Market. Their fees differ too: 0.43% for ZHOG and 0.31% for CPAG.
Подберите оптимальное распределение для ZHOG и CPAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор