Сравнение ZGRO.TO с TBAL.TO
ZGRO.TO (BMO Growth ETF) and TBAL.TO (TD Balanced ETF Portfolio) are both Global Allocation funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, ZGRO.TO returned 15.10%/yr vs 8.56%/yr for TBAL.TO. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZGRO.TO charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for TBAL.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZGRO.TO и TBAL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZGRO.TO показывает доходность 11.02%, что значительно выше, чем у TBAL.TO с доходностью 8.07%.
ZGRO.TO
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -0.49%
- 6 месяцев
- 7.45%
- С начала года
- 11.02%
- 1 год
- 22.73%
- 3 года*
- 21.20%
- 5 лет*
- 15.10%
- 10 лет*
- —
TBAL.TO
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -0.18%
- 6 месяцев
- 5.47%
- С начала года
- 8.07%
- 1 год
- 17.83%
- 3 года*
- 14.19%
- 5 лет*
- 8.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZGRO.TO и TBAL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZGRO.TO BMO Growth ETF | 11.02% | 18.65% | 25.70% | 20.36% | -5.92% | 20.50% | 9.35% |
TBAL.TO TD Balanced ETF Portfolio | 8.07% | 13.83% | 15.32% | 15.85% | -12.63% | 13.07% | 5.05% |
Correlation
The correlation between ZGRO.TO and TBAL.TO is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2020 г. | 0.75 |
The correlation between ZGRO.TO and TBAL.TO shifts across timeframes, from 0.75 (all time) to 0.87 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZGRO.TO vs. TBAL.TO — Ранг доходности на риск
ZGRO.TO
TBAL.TO
Сравнение ZGRO.TO c TBAL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Growth ETF (ZGRO.TO) и TD Balanced ETF Portfolio (TBAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZGRO.TO | TBAL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.40 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.32 | 2.99 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.65 | 12.62 | +0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZGRO.TO и TBAL.TO
Максимальная просадка ZGRO.TO за все время составила -24.67%, что больше максимальной просадки TBAL.TO в -17.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZGRO.TO и TBAL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZGRO.TO | TBAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.67% | -17.34% | -7.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.87% | -5.98% | -0.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.60% | -9.07% | -2.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.21% | -17.34% | +1.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.35% | -1.27% | -1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.49% | -3.49% | +1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 1.42% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZGRO.TO и TBAL.TO
BMO Growth ETF (ZGRO.TO) имеет более высокую волатильность в 3.20% по сравнению с TD Balanced ETF Portfolio (TBAL.TO) с волатильностью 1.83%. Это указывает на то, что ZGRO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBAL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZGRO.TO | TBAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.20% | 1.83% | +1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.20% | 6.86% | +3.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.04% | 8.17% | +3.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.23% | 9.16% | +2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.18% | 8.97% | +4.21% |
Сравнение комиссий ZGRO.TO и TBAL.TO
ZGRO.TO берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии TBAL.TO в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZGRO.TO и TBAL.TO
Дивидендная доходность ZGRO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности TBAL.TO в 2.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBAL.TO TD Balanced ETF Portfolio | 2.27% | 2.56% | 2.55% | 2.65% | 2.65% | 1.75% | 0.88% | 0.00% |
ZGRO.TO BMO Growth ETF | 1.44% | 3.38% | 5.76% | 6.81% | 7.63% | 6.65% | 7.47% | 6.95% |
Часто задаваемые вопросы
ZGRO.TO and TBAL.TO have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TBAL.TO is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TBAL.TO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for ZGRO.TO.
They also come from different issuers: BMO and TD. Their fees differ too: 0.18% for ZGRO.TO and 0.15% for TBAL.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZGRO.TO и TBAL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор