Сравнение ZGRO.TO с ZDY.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Growth ETF (ZGRO.TO) и BMO US Dividend ETF (CAD) (ZDY.TO).

ZGRO.TO и ZDY.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZGRO.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 11 февр. 2019 г.. ZDY.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 19 мар. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности ZGRO.TO и ZDY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Growth ETF (ZGRO.TO) и BMO US Dividend ETF (CAD) (ZDY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZGRO.TO и ZDY.TO

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
ZGRO.TO BMO Growth ETF	0.88%	16.39%	20.71%	14.64%	-10.58%	14.99%	10.81%	10.83%
ZDY.TO BMO US Dividend ETF (CAD)	4.95%	4.45%	26.22%	4.58%	1.64%	22.92%	-5.18%	10.57%

Доходность по периодам

С начала года, ZGRO.TO показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у ZDY.TO с доходностью 4.95%.

ZGRO.TO

1 день: 0.52%

1 месяц: -3.27%

С начала года: 0.88%

6 месяцев: 2.72%

1 год: 17.24%

3 года*: 15.39%

5 лет*: 10.00%

10 лет*: —

ZDY.TO

1 день: -0.51%

1 месяц: -2.48%

С начала года: 4.95%

6 месяцев: -0.29%

1 год: 8.79%

3 года*: 13.37%

5 лет*: 11.16%

10 лет*: 9.96%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

BMO Growth ETF

Название символа

BMO US Dividend ETF (CAD)

Часто сравнивают с ZGRO.TO:

ZGRO.TO с VGRO.TO ZGRO.TO с XGRO.TO ZGRO.TO с TGRO.TO ZGRO.TO с XEQT.TO ZGRO.TO с VFV.TO ZGRO.TO с ZBAL.TO ZGRO.TO с XDIV.TO

Часто сравнивают с ZDY.TO:

ZDY.TO с VDY.TO ZDY.TO с ZDV.TO ZDY.TO с SCHD ZDY.TO с ZLU.TO ZDY.TO с VIG ZDY.TO с XEI.TO ZDY.TO с TPU.TO

Сравнение комиссий ZGRO.TO и ZDY.TO

ZGRO.TO берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ZDY.TO в 0.30%.

ZDY.TO

BMO US Dividend ETF (CAD)

ZGRO.TO

BMO Growth ETF

Доходность на риск

ZGRO.TO vs. ZDY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ZGRO.TO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ZDY.TO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZGRO.TO c ZDY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Growth ETF (ZGRO.TO) и BMO US Dividend ETF (CAD) (ZDY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	ZGRO.TO	ZDY.TO	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.28	0.56	+0.72
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.79	0.81	+0.98
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.26	1.13	+0.13
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.75	0.68	+1.08
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.39	2.17	+5.22
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZGRO.TO vs. ZDY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZGRO.TO на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа ZDY.TO равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZGRO.TO и ZDY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	ZGRO.TO	ZDY.TO	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.28	0.56	+0.72
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.95	0.93	+0.02
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.66	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.82	0.90	-0.07

Корреляция

Корреляция между ZGRO.TO и ZDY.TO составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZGRO.TO и ZDY.TO

Дивидендная доходность ZGRO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что сопоставимо с доходностью ZDY.TO в 1.62%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
ZGRO.TO BMO Growth ETF	1.62%	1.70%	1.92%	2.27%	2.54%	2.22%	2.49%	2.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ZDY.TO BMO US Dividend ETF (CAD)	1.62%	1.72%	1.97%	2.43%	2.48%	2.33%	3.65%	3.02%	2.80%	2.63%	2.46%	2.54%

Просадки

Сравнение просадок ZGRO.TO и ZDY.TO

Максимальная просадка ZGRO.TO за все время составила -24.64%, что меньше максимальной просадки ZDY.TO в -33.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZGRO.TO и ZDY.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

	ZGRO.TO	ZDY.TO	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-24.64%	-33.01%	+8.37%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-9.83%	-11.38%	+1.55%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-17.19%	-15.32%	-1.87%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-33.01%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-3.85%	-2.48%	-1.37%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-3.43%	-3.33%	-0.10%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.33%	3.56%	-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности ZGRO.TO и ZDY.TO

BMO Growth ETF (ZGRO.TO) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с BMO US Dividend ETF (CAD) (ZDY.TO) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что ZGRO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZDY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	ZGRO.TO	ZDY.TO	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.40%	3.88%	+1.52%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.72%	9.34%	-0.62%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	13.50%	15.85%	-2.35%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	10.61%	12.05%	-1.44%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	13.00%	15.13%	-2.13%

Сравнение ZGRO.TO с ZDY.TO

Доходность

Сравнение доходности ZGRO.TO и ZDY.TO

Сравнение доходности по годам ZGRO.TO и ZDY.TO

Доходность по периодам

ZGRO.TO

ZDY.TO

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий ZGRO.TO и ZDY.TO

Доходность на риск

ZGRO.TO vs. ZDY.TO — Ранг доходности на риск

ZGRO.TO

ZDY.TO

Сравнение ZGRO.TO c ZDY.TO - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

ZGRO.TO vs. ZDY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZGRO.TO и ZDY.TO

Просадки

Сравнение просадок ZGRO.TO и ZDY.TO

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности ZGRO.TO и ZDY.TO

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)