PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZGRO.TO с ZBAL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZGRO.TO с ZBAL.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Growth ETF (ZGRO.TO) и BMO Balanced ETF (ZBAL.TO).

ZGRO.TO и ZBAL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZGRO.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 11 февр. 2019 г.. ZBAL.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 24 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности ZGRO.TO и ZBAL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Growth ETF (ZGRO.TO) и BMO Balanced ETF (ZBAL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZGRO.TO и ZBAL.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ZGRO.TO
BMO Growth ETF		0.36%16.39%20.71%14.64%-10.58%14.99%10.81%10.83%
ZBAL.TO
BMO Balanced ETF		0.37%12.93%16.16%12.63%-11.09%10.41%10.27%9.73%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ZGRO.TO показывает доходность 0.36%, а ZBAL.TO немного выше – 0.37%.

ZGRO.TO

1 день
1.16%
1 месяц
-4.08%
С начала года
0.36%
6 месяцев
2.70%
1 год
16.64%
3 года*
15.19%
5 лет*
9.89%
10 лет*
—

ZBAL.TO

1 день
1.71%
1 месяц
-3.27%
С начала года
0.37%
6 месяцев
0.67%
1 год
12.70%
3 года*
12.19%
5 лет*
7.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Growth ETF

BMO Balanced ETF

Часто сравнивают с ZGRO.TO:
ZGRO.TO с VGRO.TOZGRO.TO с XGRO.TOZGRO.TO с TGRO.TOZGRO.TO с XEQT.TOZGRO.TO с VFV.TOZGRO.TO с XDIV.TOZGRO.TO с ZDY.TO
Часто сравнивают с ZBAL.TO:
ZBAL.TO с XBAL.TOZBAL.TO с VDY.TOZBAL.TO с VBAL.TOZBAL.TO с ZLB.TOZBAL.TO с ZEQT.TOZBAL.TO с VGRO.TOZBAL.TO с XEI.TO

Сравнение комиссий ZGRO.TO и ZBAL.TO

И ZGRO.TO, и ZBAL.TO имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ZGRO.TO
BMO Growth ETF
ZBAL.TO
BMO Balanced ETF

Доходность на риск

ZGRO.TO vs. ZBAL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZGRO.TO
Ранг доходности на риск ZGRO.TO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZGRO.TO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZGRO.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZGRO.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZGRO.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZGRO.TO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
ZBAL.TO
Ранг доходности на риск ZBAL.TO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZBAL.TO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZBAL.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZBAL.TO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZBAL.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZBAL.TO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZGRO.TO c ZBAL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Growth ETF (ZGRO.TO) и BMO Balanced ETF (ZBAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZGRO.TOZBAL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

1.74

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.25

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

1.72

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.43

7.09

+0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZGRO.TO vs. ZBAL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZGRO.TO на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZBAL.TO равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZGRO.TO и ZBAL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZGRO.TOZBAL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.23

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.88

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.83

-0.01

Корреляция

Корреляция между ZGRO.TO и ZBAL.TO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZGRO.TO и ZBAL.TO

Дивидендная доходность ZGRO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности ZBAL.TO в 1.87%

TTM2025202420232022202120202019
ZGRO.TO
BMO Growth ETF		1.63%1.70%1.92%2.27%2.54%2.22%2.49%2.32%
ZBAL.TO
BMO Balanced ETF		1.87%2.00%2.20%2.49%2.74%2.37%2.55%2.39%

Просадки

Сравнение просадок ZGRO.TO и ZBAL.TO

Максимальная просадка ZGRO.TO за все время составила -24.64%, что больше максимальной просадки ZBAL.TO в -20.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZGRO.TO и ZBAL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZGRO.TOZBAL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.64%

-20.75%

-3.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.83%

-7.75%

-2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.19%

-16.32%

-0.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.35%

-3.58%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.43%

-3.23%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

1.88%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности ZGRO.TO и ZBAL.TO

BMO Growth ETF (ZGRO.TO) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с BMO Balanced ETF (ZBAL.TO) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что ZGRO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZBAL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZGRO.TOZBAL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

4.16%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.71%

6.45%

+2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.50%

10.39%

+3.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.62%

8.62%

+2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.00%

10.16%

+2.84%