PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZGRO.TO с TGRO.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZGRO.TO с TGRO.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Growth ETF (ZGRO.TO) и TD Growth ETF Portfolio (TGRO.TO).

ZGRO.TO и TGRO.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZGRO.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 11 февр. 2019 г.. TGRO.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 11 авг. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности ZGRO.TO и TGRO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Growth ETF (ZGRO.TO) и TD Growth ETF Portfolio (TGRO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZGRO.TO и TGRO.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
ZGRO.TO
BMO Growth ETF		0.88%16.39%20.71%14.64%-10.58%14.99%6.67%
TGRO.TO
TD Growth ETF Portfolio		0.84%18.03%22.28%18.36%-11.39%20.46%1,952.37%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ZGRO.TO показывает доходность 0.88%, а TGRO.TO немного ниже – 0.84%.

ZGRO.TO

1 день
0.52%
1 месяц
-3.27%
С начала года
0.88%
6 месяцев
2.72%
1 год
17.24%
3 года*
15.39%
5 лет*
10.00%
10 лет*
—

TGRO.TO

1 день
0.64%
1 месяц
-3.22%
С начала года
0.84%
6 месяцев
3.05%
1 год
18.65%
3 года*
17.14%
5 лет*
11.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Growth ETF

TD Growth ETF Portfolio

Часто сравнивают с ZGRO.TO:
ZGRO.TO с VGRO.TOZGRO.TO с XGRO.TOZGRO.TO с XEQT.TOZGRO.TO с VFV.TOZGRO.TO с ZBAL.TOZGRO.TO с XDIV.TOZGRO.TO с ZDY.TO
Часто сравнивают с TGRO.TO:
TGRO.TO с VGRO.TOTGRO.TO с XEQT.TOTGRO.TO с XGRO.TOTGRO.TO с TBAL.TOTGRO.TO с TEQT.TOTGRO.TO с TPU.TOTGRO.TO с ZEQT.TO

Сравнение комиссий ZGRO.TO и TGRO.TO

ZGRO.TO берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии TGRO.TO в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ZGRO.TO
BMO Growth ETF
TGRO.TO
TD Growth ETF Portfolio

Доходность на риск

ZGRO.TO vs. TGRO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZGRO.TO
Ранг доходности на риск ZGRO.TO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZGRO.TO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZGRO.TO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZGRO.TO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZGRO.TO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZGRO.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
TGRO.TO
Ранг доходности на риск TGRO.TO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGRO.TO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRO.TO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRO.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRO.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRO.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZGRO.TO c TGRO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Growth ETF (ZGRO.TO) и TD Growth ETF Portfolio (TGRO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZGRO.TOTGRO.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.37

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.89

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.30

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

1.80

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.39

8.08

-0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZGRO.TO vs. TGRO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZGRO.TO на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TGRO.TO равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZGRO.TO и TGRO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZGRO.TOTGRO.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.37

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

1.02

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.12

+0.71

Корреляция

Корреляция между ZGRO.TO и TGRO.TO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZGRO.TO и TGRO.TO

Дивидендная доходность ZGRO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности TGRO.TO в 1.97%

TTM2025202420232022202120202019
ZGRO.TO
BMO Growth ETF		1.62%1.70%1.92%2.27%2.54%2.22%2.49%2.32%
TGRO.TO
TD Growth ETF Portfolio		1.97%2.03%2.04%2.17%2.46%1.58%0.83%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZGRO.TO и TGRO.TO

Максимальная просадка ZGRO.TO за все время составила -24.64%, что больше максимальной просадки TGRO.TO в -18.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZGRO.TO и TGRO.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZGRO.TOTGRO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.64%

-18.37%

-6.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.83%

-10.35%

+0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.19%

-18.37%

+1.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.85%

-3.78%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.43%

-3.54%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

2.30%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности ZGRO.TO и TGRO.TO

BMO Growth ETF (ZGRO.TO) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с TD Growth ETF Portfolio (TGRO.TO) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что ZGRO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TGRO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZGRO.TOTGRO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

5.01%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.72%

8.13%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.50%

13.72%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.61%

11.64%

-1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.00%

768.01%

-755.01%