Сравнение ZGLH.TO с ZCN.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Gold Bullion Hedged to CAD ETF (ZGLH.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO).
ZGLH.TO и ZCN.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZGLH.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 8 мар. 2024 г.. ZCN.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P/TSX Capped Composite Index. Фонд был запущен 29 мая 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности ZGLH.TO и ZCN.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZGLH.TO и ZCN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZGLH.TO BMO Gold Bullion Hedged to CAD ETF | 9.60% | 61.24% | 18.72% |
ZCN.TO BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF | 4.54% | 31.51% | 16.56% |
Доходность по периодам
С начала года, ZGLH.TO показывает доходность 9.60%, что значительно выше, чем у ZCN.TO с доходностью 4.54%.
ZGLH.TO
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -10.94%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 21.63%
- 1 год
- 49.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZCN.TO
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 4.54%
- 6 месяцев
- 10.66%
- 1 год
- 34.87%
- 3 года*
- 21.33%
- 5 лет*
- 14.92%
- 10 лет*
- 12.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZGLH.TO и ZCN.TO
ZGLH.TO берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии ZCN.TO в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ZGLH.TO vs. ZCN.TO — Ранг доходности на риск
ZGLH.TO
ZCN.TO
Сравнение ZGLH.TO c ZCN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Gold Bullion Hedged to CAD ETF (ZGLH.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZGLH.TO | ZCN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.81 | 2.29 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.24 | 2.89 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.46 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 3.22 | -0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.10 | 14.47 | -5.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZGLH.TO | ZCN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 2.29 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.15 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.97 | 0.66 | +1.31 |
Корреляция
Корреляция между ZGLH.TO и ZCN.TO составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZGLH.TO и ZCN.TO
ZGLH.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZCN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZGLH.TO BMO Gold Bullion Hedged to CAD ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZCN.TO BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF | 2.15% | 2.22% | 2.78% | 3.29% | 3.27% | 2.74% | 3.24% | 3.13% | 3.16% | 2.71% | 2.84% | 3.33% |
Просадки
Сравнение просадок ZGLH.TO и ZCN.TO
Максимальная просадка ZGLH.TO за все время составила -19.51%, что меньше максимальной просадки ZCN.TO в -37.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZGLH.TO и ZCN.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZGLH.TO | ZCN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.51% | -37.18% | +17.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.51% | -11.02% | -8.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.25% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.04% | -4.29% | -7.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.72% | -4.80% | +2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.35% | 2.46% | +2.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZGLH.TO и ZCN.TO
BMO Gold Bullion Hedged to CAD ETF (ZGLH.TO) имеет более высокую волатильность в 10.55% по сравнению с BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что ZGLH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZCN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZGLH.TO | ZCN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.55% | 5.62% | +4.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.63% | 10.90% | +12.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.20% | 15.29% | +11.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.13% | 13.01% | +9.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.13% | 14.96% | +7.17% |