PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZGLH.TO с KILO-B.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZGLH.TO с KILO-B.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Gold Bullion Hedged to CAD ETF (ZGLH.TO) и Purpose Gold Bullion Fund ETF Non-Currency Hedged (KILO-B.TO).

ZGLH.TO и KILO-B.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZGLH.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 8 мар. 2024 г.. KILO-B.TO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 15 окт. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности ZGLH.TO и KILO-B.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Gold Bullion Hedged to CAD ETF (ZGLH.TO) и Purpose Gold Bullion Fund ETF Non-Currency Hedged (KILO-B.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZGLH.TO и KILO-B.TO

2026 (YTD)20252024
ZGLH.TO
BMO Gold Bullion Hedged to CAD ETF		9.60%61.24%18.72%
KILO-B.TO
Purpose Gold Bullion Fund ETF Non-Currency Hedged		11.54%56.51%27.77%

Доходность по периодам

С начала года, ZGLH.TO показывает доходность 9.60%, что значительно ниже, чем у KILO-B.TO с доходностью 11.54%.

ZGLH.TO

1 день
1.66%
1 месяц
-10.94%
С начала года
9.60%
6 месяцев
21.63%
1 год
49.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KILO-B.TO

1 день
1.45%
1 месяц
-9.47%
С начала года
11.54%
6 месяцев
22.50%
1 год
47.79%
3 года*
35.04%
5 лет*
24.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Gold Bullion Hedged to CAD ETF

Purpose Gold Bullion Fund ETF Non-Currency Hedged

Часто сравнивают с ZGLH.TO:
ZGLH.TO с ZGLD.TOZGLH.TO с CGL-C.TOZGLH.TO с ZGD.TOZGLH.TO с KILO.TOZGLH.TO с HGGG.TOZGLH.TO с HUG.TOZGLH.TO с CGL.TO
Часто сравнивают с KILO-B.TO:
KILO-B.TO с ZGLD.TOKILO-B.TO с VALT.TOKILO-B.TO с BTCY.TOKILO-B.TO с ZGD.TOKILO-B.TO с AGCC.TOKILO-B.TO с CGL-C.TOKILO-B.TO с KILO.TO

Сравнение комиссий ZGLH.TO и KILO-B.TO

ZGLH.TO берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии KILO-B.TO в 0.28%.

KILO-B.TO
Purpose Gold Bullion Fund ETF Non-Currency Hedged
ZGLH.TO
BMO Gold Bullion Hedged to CAD ETF

Доходность на риск

ZGLH.TO vs. KILO-B.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZGLH.TO
Ранг доходности на риск ZGLH.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZGLH.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZGLH.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZGLH.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZGLH.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZGLH.TO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
KILO-B.TO
Ранг доходности на риск KILO-B.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KILO-B.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KILO-B.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KILO-B.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KILO-B.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KILO-B.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZGLH.TO c KILO-B.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Gold Bullion Hedged to CAD ETF (ZGLH.TO) и Purpose Gold Bullion Fund ETF Non-Currency Hedged (KILO-B.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZGLH.TOKILO-B.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

1.85

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

2.31

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.35

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.50

2.69

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.10

9.43

-0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZGLH.TO vs. KILO-B.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZGLH.TO на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KILO-B.TO равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZGLH.TO и KILO-B.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZGLH.TOKILO-B.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

1.85

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.97

1.31

+0.66

Корреляция

Корреляция между ZGLH.TO и KILO-B.TO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZGLH.TO и KILO-B.TO

Ни ZGLH.TO, ни KILO-B.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
ZGLH.TO
BMO Gold Bullion Hedged to CAD ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KILO-B.TO
Purpose Gold Bullion Fund ETF Non-Currency Hedged		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.69%

Просадки

Сравнение просадок ZGLH.TO и KILO-B.TO

Максимальная просадка ZGLH.TO за все время составила -19.51%, что меньше максимальной просадки KILO-B.TO в -22.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZGLH.TO и KILO-B.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZGLH.TOKILO-B.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.51%

-22.54%

+3.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.51%

-17.41%

-2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.04%

-9.47%

-2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.72%

-7.59%

+4.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.35%

4.96%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности ZGLH.TO и KILO-B.TO

BMO Gold Bullion Hedged to CAD ETF (ZGLH.TO) и Purpose Gold Bullion Fund ETF Non-Currency Hedged (KILO-B.TO) имеют волатильность 10.55% и 10.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZGLH.TOKILO-B.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.55%

10.32%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.63%

23.01%

+0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.20%

26.03%

+1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.13%

16.61%

+5.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.13%

17.98%

+4.15%