PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZGLH.TO с ZGD.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZGLH.TO с ZGD.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Gold Bullion Hedged to CAD ETF (ZGLH.TO) и BMO Equal Weight Global Gold Index ETF (ZGD.TO).

ZGLH.TO и ZGD.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZGLH.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 8 мар. 2024 г.. ZGD.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Global Gold Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности ZGLH.TO и ZGD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Gold Bullion Hedged to CAD ETF (ZGLH.TO) и BMO Equal Weight Global Gold Index ETF (ZGD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZGLH.TO и ZGD.TO

2026 (YTD)20252024
ZGLH.TO
BMO Gold Bullion Hedged to CAD ETF		7.81%61.24%18.72%
ZGD.TO
BMO Equal Weight Global Gold Index ETF		11.73%170.64%34.04%

Доходность по периодам

С начала года, ZGLH.TO показывает доходность 7.81%, что значительно ниже, чем у ZGD.TO с доходностью 11.73%.

ZGLH.TO

1 день
4.00%
1 месяц
-11.16%
С начала года
7.81%
6 месяцев
19.83%
1 год
46.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZGD.TO

1 день
7.87%
1 месяц
-18.70%
С начала года
11.73%
6 месяцев
31.71%
1 год
123.98%
3 года*
57.32%
5 лет*
35.00%
10 лет*
21.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Gold Bullion Hedged to CAD ETF

BMO Equal Weight Global Gold Index ETF

Часто сравнивают с ZGLH.TO:
ZGLH.TO с ZGLD.TOZGLH.TO с KILO-B.TOZGLH.TO с CGL-C.TOZGLH.TO с KILO.TOZGLH.TO с HGGG.TOZGLH.TO с CGL.TOZGLH.TO с HUG.TO
Часто сравнивают с ZGD.TO:
ZGD.TO с XGD.TOZGD.TO с GLDZGD.TO с AMAX.TOZGD.TO с GDXUZGD.TO с SGDMZGD.TO с ZEB.TOZGD.TO с RGPM.NEO

Сравнение комиссий ZGLH.TO и ZGD.TO

ZGLH.TO берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии ZGD.TO в 0.60%.

ZGD.TO
BMO Equal Weight Global Gold Index ETF
ZGLH.TO
BMO Gold Bullion Hedged to CAD ETF

Доходность на риск

ZGLH.TO vs. ZGD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZGLH.TO
Ранг доходности на риск ZGLH.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZGLH.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZGLH.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZGLH.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZGLH.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZGLH.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
ZGD.TO
Ранг доходности на риск ZGD.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZGD.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZGD.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZGD.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZGD.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZGD.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZGLH.TO c ZGD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Gold Bullion Hedged to CAD ETF (ZGLH.TO) и BMO Equal Weight Global Gold Index ETF (ZGD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZGLH.TOZGD.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

2.75

-1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

2.86

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.43

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

4.17

-1.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.14

15.14

-6.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZGLH.TO vs. ZGD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZGLH.TO на текущий момент составляет 1.71, что ниже коэффициента Шарпа ZGD.TO равного 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZGLH.TO и ZGD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZGLH.TOZGD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

2.75

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.92

0.30

+1.62

Корреляция

Корреляция между ZGLH.TO и ZGD.TO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZGLH.TO и ZGD.TO

ZGLH.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZGD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZGLH.TO
BMO Gold Bullion Hedged to CAD ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZGD.TO
BMO Equal Weight Global Gold Index ETF		0.20%0.22%0.59%0.76%0.77%0.38%0.16%1.20%0.00%0.00%0.32%0.46%

Просадки

Сравнение просадок ZGLH.TO и ZGD.TO

Максимальная просадка ZGLH.TO за все время составила -19.51%, что меньше максимальной просадки ZGD.TO в -60.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZGLH.TO и ZGD.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZGLH.TOZGD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.51%

-60.12%

+40.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.51%

-30.15%

+10.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.75%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.47%

-18.77%

+5.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.71%

-28.47%

+25.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.30%

8.30%

-3.00%

Волатильность

Сравнение волатильности ZGLH.TO и ZGD.TO

Текущая волатильность для BMO Gold Bullion Hedged to CAD ETF (ZGLH.TO) составляет 11.24%, в то время как у BMO Equal Weight Global Gold Index ETF (ZGD.TO) волатильность равна 18.29%. Это указывает на то, что ZGLH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZGD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZGLH.TOZGD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.24%

18.29%

-7.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.59%

37.55%

-13.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.19%

45.29%

-18.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.13%

35.83%

-13.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.13%

37.54%

-15.41%