PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZGLH.TO с HGGG.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZGLH.TO с HGGG.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Gold Bullion Hedged to CAD ETF (ZGLH.TO) и Harvest Global Gold Giants Index ETF (HGGG.TO).

ZGLH.TO и HGGG.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZGLH.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 8 мар. 2024 г.. HGGG.TO - это пассивный фонд от Harvest, который отслеживает доходность Solactive Global Gold Giants Index TR. Фонд был запущен 10 янв. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности ZGLH.TO и HGGG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Gold Bullion Hedged to CAD ETF (ZGLH.TO) и Harvest Global Gold Giants Index ETF (HGGG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZGLH.TO и HGGG.TO

2026 (YTD)20252024
ZGLH.TO
BMO Gold Bullion Hedged to CAD ETF		7.81%61.24%18.72%
HGGG.TO
Harvest Global Gold Giants Index ETF		6.31%170.60%31.19%

Доходность по периодам

С начала года, ZGLH.TO показывает доходность 7.81%, что значительно выше, чем у HGGG.TO с доходностью 6.31%.

ZGLH.TO

1 день
4.00%
1 месяц
-11.16%
С начала года
7.81%
6 месяцев
19.83%
1 год
46.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HGGG.TO

1 день
8.03%
1 месяц
-20.27%
С начала года
6.31%
6 месяцев
25.64%
1 год
117.42%
3 года*
50.08%
5 лет*
30.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Gold Bullion Hedged to CAD ETF

Harvest Global Gold Giants Index ETF

Часто сравнивают с ZGLH.TO:
ZGLH.TO с ZGLD.TOZGLH.TO с KILO-B.TOZGLH.TO с CGL-C.TOZGLH.TO с ZGD.TOZGLH.TO с KILO.TOZGLH.TO с CGL.TOZGLH.TO с HUG.TO
Часто сравнивают с HGGG.TO:
HGGG.TO с HGY.TOHGGG.TO с CGXF.TOHGGG.TO с ZGD.TOHGGG.TO с CGL.TOHGGG.TO с AMAX.TOHGGG.TO с HUG.TOHGGG.TO с CGL-C.TO

Сравнение комиссий ZGLH.TO и HGGG.TO

ZGLH.TO берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии HGGG.TO в 0.40%.

HGGG.TO
Harvest Global Gold Giants Index ETF
ZGLH.TO
BMO Gold Bullion Hedged to CAD ETF

Доходность на риск

ZGLH.TO vs. HGGG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZGLH.TO
Ранг доходности на риск ZGLH.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZGLH.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZGLH.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZGLH.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZGLH.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZGLH.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
HGGG.TO
Ранг доходности на риск HGGG.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGGG.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGGG.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGGG.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGGG.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGGG.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZGLH.TO c HGGG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Gold Bullion Hedged to CAD ETF (ZGLH.TO) и Harvest Global Gold Giants Index ETF (HGGG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZGLH.TOHGGG.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

2.71

-1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

2.98

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.43

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

3.81

-1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.14

14.18

-5.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZGLH.TO vs. HGGG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZGLH.TO на текущий момент составляет 1.71, что ниже коэффициента Шарпа HGGG.TO равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZGLH.TO и HGGG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZGLH.TOHGGG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

2.71

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.92

0.79

+1.13

Корреляция

Корреляция между ZGLH.TO и HGGG.TO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZGLH.TO и HGGG.TO

Ни ZGLH.TO, ни HGGG.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
ZGLH.TO
BMO Gold Bullion Hedged to CAD ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HGGG.TO
Harvest Global Gold Giants Index ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.54%2.65%0.54%

Просадки

Сравнение просадок ZGLH.TO и HGGG.TO

Максимальная просадка ZGLH.TO за все время составила -19.51%, что меньше максимальной просадки HGGG.TO в -51.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZGLH.TO и HGGG.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZGLH.TOHGGG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.51%

-51.54%

+32.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.51%

-31.16%

+11.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.47%

-20.29%

+6.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.71%

-20.15%

+17.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.30%

8.37%

-3.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ZGLH.TO и HGGG.TO

Текущая волатильность для BMO Gold Bullion Hedged to CAD ETF (ZGLH.TO) составляет 11.24%, в то время как у Harvest Global Gold Giants Index ETF (HGGG.TO) волатильность равна 19.27%. Это указывает на то, что ZGLH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HGGG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZGLH.TOHGGG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.24%

19.27%

-8.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.59%

35.89%

-12.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.19%

43.54%

-16.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.13%

31.91%

-9.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.13%

32.34%

-10.21%