Сравнение ZGLD.TO с ZCN.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Gold Bullion ETF (CAD Units) (ZGLD.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO).
ZGLD.TO и ZCN.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZGLD.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 8 мар. 2024 г.. ZCN.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P/TSX Capped Composite Index. Фонд был запущен 29 мая 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ZGLD.TO и ZCN.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZGLD.TO и ZCN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZGLD.TO BMO Gold Bullion ETF (CAD Units) | 11.93% | 55.82% | 28.23% |
ZCN.TO BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF | 4.54% | 31.51% | 16.56% |
Доходность по периодам
С начала года, ZGLD.TO показывает доходность 11.93%, что значительно выше, чем у ZCN.TO с доходностью 4.54%.
ZGLD.TO
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -9.24%
- С начала года
- 11.93%
- 6 месяцев
- 22.61%
- 1 год
- 48.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZCN.TO
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 4.54%
- 6 месяцев
- 10.66%
- 1 год
- 34.87%
- 3 года*
- 21.33%
- 5 лет*
- 14.92%
- 10 лет*
- 12.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZGLD.TO и ZCN.TO
ZGLD.TO берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии ZCN.TO в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ZGLD.TO vs. ZCN.TO — Ранг доходности на риск
ZGLD.TO
ZCN.TO
Сравнение ZGLD.TO c ZCN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Gold Bullion ETF (CAD Units) (ZGLD.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZGLD.TO | ZCN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.86 | 2.29 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.33 | 2.89 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.46 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 3.22 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.45 | 14.47 | -5.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZGLD.TO | ZCN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | 2.29 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.15 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.32 | 0.66 | +1.67 |
Корреляция
Корреляция между ZGLD.TO и ZCN.TO составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZGLD.TO и ZCN.TO
ZGLD.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZCN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZGLD.TO BMO Gold Bullion ETF (CAD Units) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZCN.TO BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF | 2.15% | 2.22% | 2.78% | 3.29% | 3.27% | 2.74% | 3.24% | 3.13% | 3.16% | 2.71% | 2.84% | 3.33% |
Просадки
Сравнение просадок ZGLD.TO и ZCN.TO
Максимальная просадка ZGLD.TO за все время составила -17.23%, что меньше максимальной просадки ZCN.TO в -37.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZGLD.TO и ZCN.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZGLD.TO | ZCN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.23% | -37.18% | +19.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.23% | -11.02% | -6.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.25% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.24% | -4.29% | -4.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.61% | -4.80% | +2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.96% | 2.46% | +2.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZGLD.TO и ZCN.TO
BMO Gold Bullion ETF (CAD Units) (ZGLD.TO) имеет более высокую волатильность в 10.15% по сравнению с BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что ZGLD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZCN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZGLD.TO | ZCN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.15% | 5.62% | +4.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.03% | 10.90% | +12.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.00% | 15.29% | +10.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.69% | 13.01% | +7.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.69% | 14.96% | +5.73% |