PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ZGLD.TO с VALT-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZGLD.TO с VALT-U.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ZGLD.TO (BMO Gold Bullion ETF (CAD Units)) and VALT-U.TO (CI Gold Bullion ETF (US$ Series)) are both Gold funds. ZGLD.TO is passively managed, while VALT-U.TO is actively managed. Over the past year, ZGLD.TO returned 22.29% vs 22.96% for VALT-U.TO. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ZGLD.TO и VALT-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Gold Bullion ETF (CAD Units) (ZGLD.TO) и CI Gold Bullion ETF (US$ Series) (VALT-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZGLD.TO торгуется в CAD, в то время как VALT-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VALT-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ZGLD.TO показывает доходность -4.91%, а VALT-U.TO немного ниже – -5.00%.

ZGLD.TO

1 день
0.67%
1 месяц
-5.73%
6 месяцев
-11.86%
С начала года
-4.91%
1 год
22.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VALT-U.TO

1 день
0.27%
1 месяц
-6.43%
6 месяцев
-11.66%
С начала года
-5.00%
1 год
22.96%
3 года*
28.97%
5 лет*
19.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZGLD.TO и VALT-U.TO

2026 (YTD)20252024
ZGLD.TO
BMO Gold Bullion ETF (CAD Units)		-4.91%55.82%29.42%
VALT-U.TO
CI Gold Bullion ETF (US$ Series)		-5.00%57.87%28.88%

Correlation

The correlation between ZGLD.TO and VALT-U.TO is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г.

0.69

The correlation between ZGLD.TO and VALT-U.TO shifts across timeframes, from 0.69 (all time) to 0.85 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Gold Bullion ETF (CAD Units)

CI Gold Bullion ETF (US$ Series)

Часто сравнивают с ZGLD.TO:
ZGLD.TO с CGL-C.TOZGLD.TO с KILO.TOZGLD.TO с MNT.TOZGLD.TO с XGD.TOZGLD.TO с PHYS.TOZGLD.TO с VALT.TOZGLD.TO с XEQT.TO
Часто сравнивают с VALT-U.TO:
VALT-U.TO с CGL.TOVALT-U.TO с ZGD.TOVALT-U.TO с ZGLH.TOVALT-U.TO с KILO.TOVALT-U.TO с CGL-C.TOVALT-U.TO с KILO-B.TOVALT-U.TO с XGD.TO

Доходность на риск

ZGLD.TO vs. VALT-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZGLD.TO
Ранг доходности на риск ZGLD.TO: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZGLD.TO: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZGLD.TO: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZGLD.TO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZGLD.TO: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZGLD.TO: 2323
Ранг коэф-та Мартина
VALT-U.TO
Ранг доходности на риск VALT-U.TO: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALT-U.TO: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALT-U.TO: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALT-U.TO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALT-U.TO: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALT-U.TO: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZGLD.TO c VALT-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Gold Bullion ETF (CAD Units) (ZGLD.TO) и CI Gold Bullion ETF (US$ Series) (VALT-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZGLD.TOVALT-U.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
0.56

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
1.05

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.19

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.96

0.63

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.26

1.46

+0.79

ZGLD.TO vs. VALT-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZGLD.TO на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа VALT-U.TO равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZGLD.TO и VALT-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZGLD.TO и VALT-U.TO

Максимальная просадка ZGLD.TO за все время составила -23.40%, что меньше максимальной просадки VALT-U.TO в -36.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZGLD.TO и VALT-U.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZGLD.TOVALT-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.40%

-36.84%

+13.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.40%

-36.84%

+13.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-36.84%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.89%

-36.67%

+13.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.23%

-5.85%

+1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.90%

15.79%

-5.89%

Волатильность

Сравнение волатильности ZGLD.TO и VALT-U.TO

BMO Gold Bullion ETF (CAD Units) (ZGLD.TO) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с CI Gold Bullion ETF (US$ Series) (VALT-U.TO) с волатильностью 6.19%. Это указывает на то, что ZGLD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VALT-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZGLD.TOVALT-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.23%

6.19%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.01%

38.76%

-15.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.84%

41.34%

-14.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.10%

23.09%

-1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.10%

22.45%

-1.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZGLD.TO и VALT-U.TO

Ни ZGLD.TO, ни VALT-U.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ZGLD.TO and VALT-U.TO have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: BMO and CI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZGLD.TO и VALT-U.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор