PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZGLD.TO с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZGLD.TO с QQQ

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Gold Bullion ETF (CAD Units) (ZGLD.TO) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

ZGLD.TO и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZGLD.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 8 мар. 2024 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZGLD.TO и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Gold Bullion ETF (CAD Units) (ZGLD.TO) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZGLD.TO и QQQ

2026 (YTD)20252024
ZGLD.TO
BMO Gold Bullion ETF (CAD Units)		10.24%55.82%28.23%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.65%15.23%25.41%
Разные валюты инструментов

ZGLD.TO торгуется в CAD, в то время как QQQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQ были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZGLD.TO показывает доходность 10.24%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -7.69%.

ZGLD.TO

1 день
3.69%
1 месяц
-9.21%
С начала года
10.24%
6 месяцев
21.20%
1 год
44.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
0.00%
1 месяц
-6.05%
С начала года
-7.69%
6 месяцев
-6.77%
1 год
15.75%
3 года*
22.17%
5 лет*
14.48%
10 лет*
19.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Gold Bullion ETF (CAD Units)

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с ZGLD.TO:
ZGLD.TO с CGL-C.TOZGLD.TO с KILO.TOZGLD.TO с MNT.TOZGLD.TO с PHYS.TOZGLD.TO с XGD.TOZGLD.TO с XEQT.TOZGLD.TO с VALT.TO
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Сравнение комиссий ZGLD.TO и QQQ

ZGLD.TO берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ZGLD.TO
BMO Gold Bullion ETF (CAD Units)
QQQ
Invesco QQQ ETF

Доходность на риск

ZGLD.TO vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZGLD.TO
Ранг доходности на риск ZGLD.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZGLD.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZGLD.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZGLD.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZGLD.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZGLD.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZGLD.TO c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Gold Bullion ETF (CAD Units) (ZGLD.TO) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZGLD.TOQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

0.72

+1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

1.13

+1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.17

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

1.32

+1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.61

3.82

+5.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZGLD.TO vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZGLD.TO на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZGLD.TO и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZGLD.TOQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

0.72

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.28

1.08

+1.20

Корреляция

Корреляция между ZGLD.TO и QQQ составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZGLD.TO и QQQ

ZGLD.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZGLD.TO
BMO Gold Bullion ETF (CAD Units)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.49%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок ZGLD.TO и QQQ

Максимальная просадка ZGLD.TO за все время составила -17.23%, что меньше максимальной просадки QQQ в -31.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZGLD.TO и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

ZGLD.TOQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.23%

-82.97%

+65.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.23%

-12.62%

-4.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.60%

-8.98%

-1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.59%

-32.99%

+30.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.94%

3.41%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности ZGLD.TO и QQQ

BMO Gold Bullion ETF (CAD Units) (ZGLD.TO) имеет более высокую волатильность в 10.81% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что ZGLD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZGLD.TOQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.81%

5.32%

+5.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.99%

12.24%

+10.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.02%

22.12%

+3.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.69%

20.67%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.69%

20.79%

-0.10%