PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZGLD.TO с CGL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZGLD.TO с CGL.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Gold Bullion ETF (CAD Units) (ZGLD.TO) и iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO).

ZGLD.TO и CGL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZGLD.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 8 мар. 2024 г.. CGL.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 28 мая 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZGLD.TO и CGL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Gold Bullion ETF (CAD Units) (ZGLD.TO) и iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZGLD.TO и CGL.TO

2026 (YTD)20252024
ZGLD.TO
BMO Gold Bullion ETF (CAD Units)		11.93%55.82%28.23%
CGL.TO
iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged)		9.94%60.12%18.96%

Доходность по периодам

С начала года, ZGLD.TO показывает доходность 11.93%, что значительно выше, чем у CGL.TO с доходностью 9.94%.

ZGLD.TO

1 день
1.53%
1 месяц
-9.24%
С начала года
11.93%
6 месяцев
22.61%
1 год
48.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGL.TO

1 день
1.67%
1 месяц
-10.93%
С начала года
9.94%
6 месяцев
21.71%
1 год
48.71%
3 года*
31.81%
5 лет*
20.68%
10 лет*
12.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Gold Bullion ETF (CAD Units)

iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с ZGLD.TO:
ZGLD.TO с CGL-C.TOZGLD.TO с KILO.TOZGLD.TO с MNT.TOZGLD.TO с PHYS.TOZGLD.TO с XGD.TOZGLD.TO с XEQT.TOZGLD.TO с VALT.TO
Часто сравнивают с CGL.TO:
CGL.TO с CGL-C.TOCGL.TO с XGD.TOCGL.TO с KILO.TOCGL.TO с MNT.TOCGL.TO с GLDMCGL.TO с VOOCGL.TO с SVR.TO

Сравнение комиссий ZGLD.TO и CGL.TO

ZGLD.TO берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии CGL.TO в 0.55%.

CGL.TO
iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged)
ZGLD.TO
BMO Gold Bullion ETF (CAD Units)

Доходность на риск

ZGLD.TO vs. CGL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZGLD.TO
Ранг доходности на риск ZGLD.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZGLD.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZGLD.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZGLD.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZGLD.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZGLD.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
CGL.TO
Ранг доходности на риск CGL.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGL.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGL.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGL.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGL.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGL.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZGLD.TO c CGL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Gold Bullion ETF (CAD Units) (ZGLD.TO) и iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZGLD.TOCGL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

1.76

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

2.21

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.32

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

2.49

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.45

9.01

+0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZGLD.TO vs. CGL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZGLD.TO на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGL.TO равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZGLD.TO и CGL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZGLD.TOCGL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.76

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.16

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.32

0.51

+1.81

Корреляция

Корреляция между ZGLD.TO и CGL.TO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZGLD.TO и CGL.TO

Ни ZGLD.TO, ни CGL.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ZGLD.TO и CGL.TO

Максимальная просадка ZGLD.TO за все время составила -17.23%, что меньше максимальной просадки CGL.TO в -44.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZGLD.TO и CGL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZGLD.TOCGL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.23%

-44.53%

+27.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.23%

-19.36%

+2.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.18%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.24%

-11.98%

+2.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.61%

-18.20%

+15.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.96%

5.34%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности ZGLD.TO и CGL.TO

BMO Gold Bullion ETF (CAD Units) (ZGLD.TO) и iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO) имеют волатильность 10.15% и 10.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZGLD.TOCGL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.15%

10.61%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.03%

24.14%

-1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.00%

27.84%

-1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.69%

17.98%

+2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.69%

16.29%

+4.40%