PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZGI.TO с ZSP.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZGI.TO с ZSP.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Global Infrastructure Index ETF (ZGI.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO).

ZGI.TO и ZSP.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZGI.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Dow Jones Brookfield Global Infrastructure North American Listed Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. ZSP.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZGI.TO и ZSP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Global Infrastructure Index ETF (ZGI.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZGI.TO и ZSP.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZGI.TO
BMO Global Infrastructure Index ETF		14.95%0.94%25.35%-0.72%4.48%26.79%-10.51%25.17%-0.82%2.90%
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF		-2.67%12.02%35.07%23.30%-12.68%27.53%15.61%24.69%3.24%13.54%

Доходность по периодам

С начала года, ZGI.TO показывает доходность 14.95%, что значительно выше, чем у ZSP.TO с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции ZGI.TO уступали акциям ZSP.TO по среднегодовой доходности: 9.53% против 14.46% соответственно.

ZGI.TO

1 день
-0.08%
1 месяц
0.81%
С начала года
14.95%
6 месяцев
9.25%
1 год
8.37%
3 года*
13.12%
5 лет*
12.28%
10 лет*
9.53%

ZSP.TO

1 день
0.51%
1 месяц
-2.86%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-2.34%
1 год
14.06%
3 года*
19.19%
5 лет*
13.82%
10 лет*
14.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Global Infrastructure Index ETF

BMO S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с ZGI.TO:
ZGI.TO с ZCLN.TOZGI.TO с XIC.TOZGI.TO с TINF.TOZGI.TO с XCLN.TOZGI.TO с ZLB.TOZGI.TO с EXIZGI.TO с CIF.TO
Часто сравнивают с ZSP.TO:
ZSP.TO с XSP.TOZSP.TO с VOOZSP.TO с ZCN.TOZSP.TO с XUS.TOZSP.TO с VSP.TOZSP.TO с ZEQT.TOZSP.TO с ZQQ.TO

Сравнение комиссий ZGI.TO и ZSP.TO

ZGI.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии ZSP.TO в 0.09%.

ZGI.TO
BMO Global Infrastructure Index ETF
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF

Доходность на риск

ZGI.TO vs. ZSP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZGI.TO
Ранг доходности на риск ZGI.TO: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZGI.TO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZGI.TO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZGI.TO: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZGI.TO: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZGI.TO: 2828
Ранг коэф-та Мартина
ZSP.TO
Ранг доходности на риск ZSP.TO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSP.TO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSP.TO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSP.TO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSP.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSP.TO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZGI.TO c ZSP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Global Infrastructure Index ETF (ZGI.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZGI.TOZSP.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.77

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

1.15

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.18

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

1.12

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.31

4.16

-1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZGI.TO vs. ZSP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZGI.TO на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZSP.TO равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZGI.TO и ZSP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZGI.TOZSP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.77

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.93

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.89

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

1.08

-0.26

Корреляция

Корреляция между ZGI.TO и ZSP.TO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZGI.TO и ZSP.TO

Дивидендная доходность ZGI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности ZSP.TO в 0.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZGI.TO
BMO Global Infrastructure Index ETF		2.30%2.72%2.75%3.25%2.94%2.98%3.66%2.78%2.92%2.53%3.21%2.90%
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF		0.86%0.82%0.94%1.33%1.44%1.15%1.44%1.47%1.63%1.63%2.20%1.53%

Просадки

Сравнение просадок ZGI.TO и ZSP.TO

Максимальная просадка ZGI.TO за все время составила -34.76%, что больше максимальной просадки ZSP.TO в -26.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZGI.TO и ZSP.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZGI.TOZSP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.76%

-26.94%

-7.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.07%

-12.43%

+2.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.70%

-22.25%

+5.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.76%

-26.94%

-7.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-5.64%

+5.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.41%

-3.37%

-1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.36%

3.34%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности ZGI.TO и ZSP.TO

Текущая волатильность для BMO Global Infrastructure Index ETF (ZGI.TO) составляет 3.87%, в то время как у BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) волатильность равна 5.13%. Это указывает на то, что ZGI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZSP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZGI.TOZSP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

5.13%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.19%

9.36%

-1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.91%

18.34%

-4.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.03%

14.97%

-1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

16.37%

-0.52%