Сравнение ZGI.TO с XGI.TO
ZGI.TO (BMO Global Infrastructure Index ETF) and XGI.TO (iShares S&P Global Industrials Index ETF (CAD-Hedged)) are both Industrials Equities funds - ZGI.TO tracks the Dow Jones Brookfield Global Infrastructure North American Listed Index while XGI.TO tracks the Morningstar Gbl GR CAD. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZGI.TO returned 8.51%/yr vs 11.75%/yr for XGI.TO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. ZGI.TO charges 0.61%/yr vs 0.68%/yr for XGI.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZGI.TO и XGI.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZGI.TO показывает доходность 18.15%, что значительно выше, чем у XGI.TO с доходностью 11.32%. За последние 10 лет акции ZGI.TO уступали акциям XGI.TO по среднегодовой доходности: 8.51% против 11.75% соответственно.
ZGI.TO
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 3.03%
- 6 месяцев
- 14.29%
- С начала года
- 18.15%
- 1 год
- 18.15%
- 3 года*
- 16.10%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 8.51%
XGI.TO
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -0.60%
- 6 месяцев
- 4.50%
- С начала года
- 11.32%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 18.00%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 11.75%
Сравнение доходности по годам ZGI.TO и XGI.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZGI.TO BMO Global Infrastructure Index ETF | 18.15% | 1.01% | 25.45% | -0.64% | 4.56% | 26.89% | -10.43% | 25.26% | -0.75% | 2.97% |
XGI.TO iShares S&P Global Industrials Index ETF (CAD-Hedged) | 11.32% | 20.93% | 16.18% | 21.83% | -8.79% | 14.92% | 4.64% | 26.41% | -11.83% | 20.23% |
Correlation
The correlation between ZGI.TO and XGI.TO is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2013 г. | 0.23 |
The correlation between ZGI.TO and XGI.TO shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов ZGI.TO и XGI.TO
Секторы
ZGI.TO
XGI.TO
Энергетика
-
Коммунальные услуги
Недвижимость
-
Промышленность
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Технологии
-
Энергетика
ZGI.TO
XGI.TO
-
Коммунальные услуги
ZGI.TO
XGI.TO
Недвижимость
ZGI.TO
XGI.TO
-
Промышленность
ZGI.TO
XGI.TO
Сырьевые материалы
ZGI.TO
-
XGI.TO
Коммуникационные услуги
ZGI.TO
-
XGI.TO
Потребительский циклический сектор
ZGI.TO
-
XGI.TO
Потребительский защитный сектор
ZGI.TO
-
XGI.TO
Финансовые услуги
ZGI.TO
-
XGI.TO
Здравоохранение
ZGI.TO
-
XGI.TO
-
Технологии
ZGI.TO
-
XGI.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZGI.TO vs. XGI.TO — Ранг доходности на риск
ZGI.TO
XGI.TO
Сравнение ZGI.TO c XGI.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Global Infrastructure Index ETF (ZGI.TO) и iShares S&P Global Industrials Index ETF (CAD-Hedged) (XGI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZGI.TO | XGI.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.22 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 1.51 | +1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.54 | 5.90 | +1.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZGI.TO и XGI.TO
Максимальная просадка ZGI.TO за все время составила -34.76%, что меньше максимальной просадки XGI.TO в -42.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZGI.TO и XGI.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZGI.TO | XGI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.76% | -42.61% | +7.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.65% | -11.74% | +5.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.07% | -16.14% | +6.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.61% | -24.78% | +8.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.76% | -42.61% | +7.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -4.70% | +3.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.37% | -5.75% | +1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 3.01% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZGI.TO и XGI.TO
Текущая волатильность для BMO Global Infrastructure Index ETF (ZGI.TO) составляет 4.42%, в то время как у iShares S&P Global Industrials Index ETF (CAD-Hedged) (XGI.TO) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что ZGI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XGI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZGI.TO | XGI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 5.19% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.17% | 13.59% | -3.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.72% | 15.67% | -2.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.39% | 17.23% | -3.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.98% | 23.99% | -8.01% |
Сравнение комиссий ZGI.TO и XGI.TO
ZGI.TO берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии XGI.TO в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZGI.TO и XGI.TO
Дивидендная доходность ZGI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности XGI.TO в 1.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XGI.TO iShares S&P Global Industrials Index ETF (CAD-Hedged) | 1.25% | 1.54% | 2.69% | 1.24% | 1.34% | 0.91% | 0.96% | 1.30% | 1.88% | 1.15% | 1.39% | 1.46% |
ZGI.TO BMO Global Infrastructure Index ETF | 2.23% | 2.77% | 2.82% | 3.33% | 3.01% | 3.06% | 3.75% | 2.85% | 2.99% | 2.59% | 2.60% | 2.97% |
Часто задаваемые вопросы
ZGI.TO and XGI.TO have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZGI.TO is cheaper at 0.61% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZGI.TO is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.68% for XGI.TO.
ZGI.TO tracks Dow Jones Brookfield Global Infrastructure North American Listed Index, while XGI.TO tracks Morningstar Gbl GR CAD. They also come from different issuers: BMO and iShares. Their fees differ too: 0.61% for ZGI.TO and 0.68% for XGI.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZGI.TO и XGI.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор