PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZGI.TO с BND.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZGI.TO с BND.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZGI.TO (BMO Global Infrastructure Index ETF) and BND.TO (Purpose Global Bond Fund) are both exchange-traded funds - ZGI.TO is a Industrials Equities fund tracking the Dow Jones Brookfield Global Infrastructure North American Listed Index, while BND.TO is a fund fund. Over the past 10 years, ZGI.TO returned 8.90%/yr vs 3.03%/yr for BND.TO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ZGI.TO и BND.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Global Infrastructure Index ETF (ZGI.TO) и Purpose Global Bond Fund (BND.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZGI.TO показывает доходность 14.93%, что значительно выше, чем у BND.TO с доходностью 1.23%. За последние 10 лет акции ZGI.TO превзошли акции BND.TO по среднегодовой доходности: 8.90% против 3.03% соответственно.

ZGI.TO

1 день
1.08%
1 месяц
0.53%
С начала года
14.93%
6 месяцев
10.20%
1 год
13.90%
3 года*
14.75%
5 лет*
11.20%
10 лет*
8.90%

BND.TO

1 день
0.34%
1 месяц
0.91%
С начала года
1.23%
6 месяцев
1.44%
1 год
6.05%
3 года*
7.30%
5 лет*
3.34%
10 лет*
3.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZGI.TO и BND.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZGI.TO
BMO Global Infrastructure Index ETF		14.93%0.94%25.35%-0.72%4.48%26.79%-10.51%25.17%-0.82%2.90%
BND.TO
Purpose Global Bond Fund		1.23%7.23%7.49%8.45%-7.80%2.85%6.14%4.16%-0.91%1.72%

Correlation

The correlation between ZGI.TO and BND.TO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2015 г.

0.14

The correlation between ZGI.TO and BND.TO shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.15 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ZGI.TO и BND.TO

Секторы
ZGI.TO
BND.TO

Энергетика

43.9%

-

Коммунальные услуги

43.0%

-

Недвижимость

11.4%

-

Промышленность

1.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

100.0%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

-

Энергетика

ZGI.TO
43.9%
BND.TO

-

Коммунальные услуги

ZGI.TO
43.0%
BND.TO

-

Недвижимость

ZGI.TO
11.4%
BND.TO

-

Промышленность

ZGI.TO
1.7%
BND.TO

-

Сырьевые материалы

ZGI.TO

-

BND.TO

-

Коммуникационные услуги

ZGI.TO

-

BND.TO
100.0%

Потребительский циклический сектор

ZGI.TO

-

BND.TO

-

Потребительский защитный сектор

ZGI.TO

-

BND.TO

-

Финансовые услуги

ZGI.TO

-

BND.TO

-

Здравоохранение

ZGI.TO

-

BND.TO

-

Технологии

ZGI.TO

-

BND.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Global Infrastructure Index ETF

Purpose Global Bond Fund

Часто сравнивают с ZGI.TO:
ZGI.TO с CIF.TOZGI.TO с TINF.TOZGI.TO с ZCLN.TOZGI.TO с XCLN.TOZGI.TO с XIC.TOZGI.TO с ZLB.TOZGI.TO с EXI
Часто сравнивают с BND.TO:
BND.TO с SGOVBND.TO с SCHDBND.TO с SPYBND.TO с JEPIBND.TO с BNDBND.TO с SCHIBND.TO с FALN

Доходность на риск

ZGI.TO vs. BND.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZGI.TO
Ранг доходности на риск ZGI.TO: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZGI.TO: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZGI.TO: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZGI.TO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZGI.TO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZGI.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
BND.TO
Ранг доходности на риск BND.TO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BND.TO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND.TO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND.TO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND.TO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND.TO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZGI.TO c BND.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Global Infrastructure Index ETF (ZGI.TO) и Purpose Global Bond Fund (BND.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZGI.TOBND.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
1.99

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
2.89

-1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.38

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

2.14

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.83

8.74

-2.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZGI.TO vs. BND.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZGI.TO на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа BND.TO равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZGI.TO и BND.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZGI.TOBND.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.99

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.66

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.59

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.62

+0.19

Просадки

Сравнение просадок ZGI.TO и BND.TO

Максимальная просадка ZGI.TO за все время составила -34.76%, что больше максимальной просадки BND.TO в -16.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZGI.TO и BND.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZGI.TOBND.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.76%

-16.55%

-18.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.66%

-2.84%

-3.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.07%

-4.46%

-5.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.70%

-12.23%

-4.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.76%

-16.55%

-18.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.32%

-0.11%

-2.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-2.07%

-2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

0.69%

+1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности ZGI.TO и BND.TO

BMO Global Infrastructure Index ETF (ZGI.TO) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с Purpose Global Bond Fund (BND.TO) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что ZGI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZGI.TOBND.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

1.38%

+3.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.79%

2.55%

+7.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.23%

3.07%

+9.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.25%

5.10%

+8.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.93%

5.15%

+10.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZGI.TO и BND.TO

Дивидендная доходность ZGI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности BND.TO в 5.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BND.TO
Purpose Global Bond Fund		5.84%5.70%5.24%5.20%4.14%3.89%3.48%3.11%3.96%3.47%3.26%0.53%
ZGI.TO
BMO Global Infrastructure Index ETF		2.30%2.72%2.75%3.25%2.94%2.98%3.66%2.78%2.92%2.53%3.21%2.90%

Часто задаваемые вопросы

ZGI.TO and BND.TO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZGI.TO и BND.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор