PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZGD.TO с ZAG.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZGD.TO с ZAG.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Equal Weight Global Gold Index ETF (ZGD.TO) и BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO).

ZGD.TO и ZAG.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZGD.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Global Gold Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2012 г.. ZAG.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada Universe Bond Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZGD.TO и ZAG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Equal Weight Global Gold Index ETF (ZGD.TO) и BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZGD.TO и ZAG.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZGD.TO
BMO Equal Weight Global Gold Index ETF		11.73%170.64%37.48%10.17%-2.30%-12.57%26.59%53.72%-12.09%-0.73%
ZAG.TO
BMO Aggregate Bond Index ETF		0.04%2.25%4.48%6.41%-11.60%-2.60%8.34%6.84%1.12%2.45%

Доходность по периодам

С начала года, ZGD.TO показывает доходность 11.73%, что значительно выше, чем у ZAG.TO с доходностью 0.04%. За последние 10 лет акции ZGD.TO превзошли акции ZAG.TO по среднегодовой доходности: 21.57% против 1.66% соответственно.

ZGD.TO

1 день
7.87%
1 месяц
-18.70%
С начала года
11.73%
6 месяцев
31.71%
1 год
123.98%
3 года*
57.32%
5 лет*
35.00%
10 лет*
21.57%

ZAG.TO

1 день
0.15%
1 месяц
-2.08%
С начала года
0.04%
6 месяцев
-0.26%
1 год
0.56%
3 года*
3.34%
5 лет*
0.58%
10 лет*
1.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Equal Weight Global Gold Index ETF

BMO Aggregate Bond Index ETF

Часто сравнивают с ZGD.TO:
ZGD.TO с XGD.TOZGD.TO с GLDZGD.TO с AMAX.TOZGD.TO с GDXUZGD.TO с SGDMZGD.TO с ZEB.TOZGD.TO с RGPM.NEO
Часто сравнивают с ZAG.TO:
ZAG.TO с VAB.TOZAG.TO с XBB.TOZAG.TO с XSB.TOZAG.TO с ZST.TOZAG.TO с ZMMK.TOZAG.TO с XBBZAG.TO с XCB.TO

Сравнение комиссий ZGD.TO и ZAG.TO

ZGD.TO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ZAG.TO в 0.09%.

ZGD.TO
BMO Equal Weight Global Gold Index ETF
ZAG.TO
BMO Aggregate Bond Index ETF

Доходность на риск

ZGD.TO vs. ZAG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZGD.TO
Ранг доходности на риск ZGD.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZGD.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZGD.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZGD.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZGD.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZGD.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
ZAG.TO
Ранг доходности на риск ZAG.TO: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZAG.TO: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZAG.TO: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZAG.TO: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZAG.TO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZAG.TO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZGD.TO c ZAG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Equal Weight Global Gold Index ETF (ZGD.TO) и BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZGD.TOZAG.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.75

0.12

+2.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

0.19

+2.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.02

+0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.17

0.30

+3.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.14

0.60

+14.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZGD.TO vs. ZAG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZGD.TO на текущий момент составляет 2.75, что выше коэффициента Шарпа ZAG.TO равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZGD.TO и ZAG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZGD.TOZAG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

0.12

+2.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.09

+0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.24

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.44

-0.14

Корреляция

Корреляция между ZGD.TO и ZAG.TO составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZGD.TO и ZAG.TO

Дивидендная доходность ZGD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности ZAG.TO в 3.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZGD.TO
BMO Equal Weight Global Gold Index ETF		0.20%0.22%0.59%0.76%0.77%0.38%0.16%1.20%0.00%0.00%0.32%0.46%
ZAG.TO
BMO Aggregate Bond Index ETF		3.48%3.48%3.44%3.47%3.56%3.04%2.88%3.03%2.92%2.95%3.07%3.13%

Просадки

Сравнение просадок ZGD.TO и ZAG.TO

Максимальная просадка ZGD.TO за все время составила -60.12%, что больше максимальной просадки ZAG.TO в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZGD.TO и ZAG.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZGD.TOZAG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.12%

-18.03%

-42.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.15%

-2.84%

-27.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.75%

-15.77%

-26.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.72%

-18.03%

-33.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.77%

-2.71%

-16.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.47%

-3.56%

-24.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.30%

1.41%

+6.89%

Волатильность

Сравнение волатильности ZGD.TO и ZAG.TO

BMO Equal Weight Global Gold Index ETF (ZGD.TO) имеет более высокую волатильность в 18.29% по сравнению с BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO) с волатильностью 1.90%. Это указывает на то, что ZGD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZAG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZGD.TOZAG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.29%

1.90%

+16.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.55%

2.96%

+34.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.29%

4.65%

+40.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.83%

6.53%

+29.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.54%

7.09%

+30.45%