PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZGD.TO с XMA.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZGD.TO с XMA.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Equal Weight Global Gold Index ETF (ZGD.TO) и iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF (XMA.TO).

ZGD.TO и XMA.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZGD.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Global Gold Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2012 г.. XMA.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/TSX Capped Materials TR. Фонд был запущен 19 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZGD.TO и XMA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Equal Weight Global Gold Index ETF (ZGD.TO) и iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF (XMA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZGD.TO и XMA.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZGD.TO
BMO Equal Weight Global Gold Index ETF		11.73%170.64%37.48%10.17%-2.30%-12.57%26.59%53.72%-12.09%-0.73%
XMA.TO
iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF		10.45%99.21%20.72%-2.04%1.35%3.31%19.73%24.63%-10.46%7.07%

Доходность по периодам

С начала года, ZGD.TO показывает доходность 11.73%, что значительно выше, чем у XMA.TO с доходностью 10.45%. За последние 10 лет акции ZGD.TO превзошли акции XMA.TO по среднегодовой доходности: 21.57% против 16.34% соответственно.

ZGD.TO

1 день
7.87%
1 месяц
-18.70%
С начала года
11.73%
6 месяцев
31.71%
1 год
123.98%
3 года*
57.32%
5 лет*
35.00%
10 лет*
21.57%

XMA.TO

1 день
6.30%
1 месяц
-16.60%
С начала года
10.45%
6 месяцев
23.41%
1 год
83.21%
3 года*
34.16%
5 лет*
23.21%
10 лет*
16.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Equal Weight Global Gold Index ETF

iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF

Часто сравнивают с ZGD.TO:
ZGD.TO с XGD.TOZGD.TO с GLDZGD.TO с AMAX.TOZGD.TO с GDXUZGD.TO с SGDMZGD.TO с ZEB.TOZGD.TO с RGPM.NEO
Часто сравнивают с XMA.TO:
XMA.TO с XGD.TOXMA.TO с XIC.TOXMA.TO с XIT.TOXMA.TO с ZUT.TOXMA.TO с VFV.TOXMA.TO с XEQT.TOXMA.TO с XETM.TO

Сравнение комиссий ZGD.TO и XMA.TO

И ZGD.TO, и XMA.TO имеют комиссию равную 0.60%.

ZGD.TO
BMO Equal Weight Global Gold Index ETF
XMA.TO
iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF

Доходность на риск

ZGD.TO vs. XMA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZGD.TO
Ранг доходности на риск ZGD.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZGD.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZGD.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZGD.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZGD.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZGD.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
XMA.TO
Ранг доходности на риск XMA.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMA.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMA.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMA.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMA.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMA.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZGD.TO c XMA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Equal Weight Global Gold Index ETF (ZGD.TO) и iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF (XMA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZGD.TOXMA.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.75

2.28

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

2.55

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.39

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.17

3.13

+1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.14

12.52

+2.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZGD.TO vs. XMA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZGD.TO на текущий момент составляет 2.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XMA.TO равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZGD.TO и XMA.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZGD.TOXMA.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

2.28

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.87

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.62

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

-0.98

+1.28

Корреляция

Корреляция между ZGD.TO и XMA.TO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZGD.TO и XMA.TO

Дивидендная доходность ZGD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности XMA.TO в 0.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZGD.TO
BMO Equal Weight Global Gold Index ETF		0.20%0.22%0.59%0.76%0.77%0.38%0.16%1.20%0.00%0.00%0.32%0.46%
XMA.TO
iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF		0.36%0.41%0.83%1.26%1.24%0.87%0.63%0.62%0.72%0.42%0.82%1.90%

Просадки

Сравнение просадок ZGD.TO и XMA.TO

Максимальная просадка ZGD.TO за все время составила -60.12%, что меньше максимальной просадки XMA.TO в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZGD.TO и XMA.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZGD.TOXMA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.12%

-100.00%

+39.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.15%

-26.96%

-3.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.75%

-33.06%

-9.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.72%

-33.06%

-18.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.77%

-99.99%

+81.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.47%

-100.00%

+71.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.30%

6.75%

+1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности ZGD.TO и XMA.TO

BMO Equal Weight Global Gold Index ETF (ZGD.TO) имеет более высокую волатильность в 18.29% по сравнению с iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF (XMA.TO) с волатильностью 15.77%. Это указывает на то, что ZGD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZGD.TOXMA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.29%

15.77%

+2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.55%

31.17%

+6.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.29%

36.66%

+8.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.83%

26.90%

+8.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.54%

26.57%

+10.97%