Сравнение ZGD.TO с USA.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Equal Weight Global Gold Index ETF (ZGD.TO) и Americas Gold and Silver Corporation (USA.TO).
ZGD.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Global Gold Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности ZGD.TO и USA.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZGD.TO и USA.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZGD.TO BMO Equal Weight Global Gold Index ETF | 16.24% | 170.64% | 37.48% | 10.17% | -2.30% | -12.57% | 26.59% | 53.72% | -12.09% | -0.73% |
USA.TO Americas Gold and Silver Corporation | 10.65% | 402.86% | 69.70% | -57.14% | -24.51% | -75.00% | 0.25% | 82.51% | -51.31% | 30.86% |
Доходность по периодам
С начала года, ZGD.TO показывает доходность 16.24%, что значительно выше, чем у USA.TO с доходностью 10.65%. За последние 10 лет акции ZGD.TO превзошли акции USA.TO по среднегодовой доходности: 22.05% против 1.22% соответственно.
ZGD.TO
- 1 день
- 4.03%
- 1 месяц
- -15.49%
- С начала года
- 16.24%
- 6 месяцев
- 34.52%
- 1 год
- 134.48%
- 3 года*
- 59.40%
- 5 лет*
- 36.07%
- 10 лет*
- 22.05%
USA.TO
- 1 день
- 7.30%
- 1 месяц
- -43.22%
- С начала года
- 10.65%
- 6 месяцев
- 46.15%
- 1 год
- 332.78%
- 3 года*
- 69.49%
- 5 лет*
- 1.80%
- 10 лет*
- 1.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZGD.TO vs. USA.TO — Ранг доходности на риск
ZGD.TO
USA.TO
Сравнение ZGD.TO c USA.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Equal Weight Global Gold Index ETF (ZGD.TO) и Americas Gold and Silver Corporation (USA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZGD.TO | USA.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.98 | 1.97 | +1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.01 | 3.28 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.56 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.41 | 5.07 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.94 | 12.41 | +3.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZGD.TO | USA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.98 | 1.97 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 0.02 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.01 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | -0.06 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между ZGD.TO и USA.TO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZGD.TO и USA.TO
Дивидендная доходность ZGD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, тогда как USA.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZGD.TO BMO Equal Weight Global Gold Index ETF | 0.19% | 0.22% | 0.59% | 0.76% | 0.77% | 0.38% | 0.16% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.32% | 0.46% |
USA.TO Americas Gold and Silver Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ZGD.TO и USA.TO
Максимальная просадка ZGD.TO за все время составила -60.12%, что меньше максимальной просадки USA.TO в -99.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZGD.TO и USA.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZGD.TO | USA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.12% | -99.42% | +39.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.15% | -60.06% | +29.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.75% | -90.54% | +47.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.72% | -95.33% | +43.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.49% | -93.51% | +78.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.47% | -81.94% | +53.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.35% | 24.56% | -16.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZGD.TO и USA.TO
Текущая волатильность для BMO Equal Weight Global Gold Index ETF (ZGD.TO) составляет 17.16%, в то время как у Americas Gold and Silver Corporation (USA.TO) волатильность равна 34.62%. Это указывает на то, что ZGD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZGD.TO | USA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.16% | 34.62% | -17.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.73% | 66.44% | -28.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.44% | 170.25% | -124.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.86% | 97.95% | -62.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.56% | 82.64% | -45.08% |