PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USA.TO с SLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USA.TO с SLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Americas Gold and Silver Corporation (USA.TO) и iShares Silver Trust (SLV).

SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Silver Price. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности USA.TO и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Americas Gold and Silver Corporation (USA.TO) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USA.TO и SLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USA.TO
Americas Gold and Silver Corporation		10.65%402.86%69.70%-57.14%-24.51%-75.00%0.25%82.51%-51.31%30.86%
SLV
iShares Silver Trust		7.12%133.44%31.28%-3.27%9.67%-13.25%44.81%9.23%-1.49%-0.91%
Разные валюты инструментов

USA.TO торгуется в CAD, в то время как SLV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SLV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, USA.TO показывает доходность 10.65%, что значительно выше, чем у SLV с доходностью 7.20%. За последние 10 лет акции USA.TO уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: 1.22% против 17.65% соответственно.

USA.TO

1 день
7.30%
1 месяц
-43.22%
С начала года
10.65%
6 месяцев
46.15%
1 год
332.78%
3 года*
69.49%
5 лет*
1.80%
10 лет*
1.22%

SLV

1 день
0.00%
1 месяц
-15.03%
С начала года
7.20%
6 месяцев
58.48%
1 год
116.32%
3 года*
46.89%
5 лет*
26.68%
10 лет*
17.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Americas Gold and Silver Corporation

iShares Silver Trust

Часто сравнивают с USA.TO:
USA.TO с TLTUSA.TO с ^TNXUSA.TO с CEF.TOUSA.TO с ASMUSA.TO с CNL.TOUSA.TO с DRDUSA.TO с ASTS
Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SLVPSLV с SILJSLV с AGQ

Доходность на риск

USA.TO vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USA.TO
Ранг доходности на риск USA.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USA.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USA.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USA.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USA.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USA.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USA.TO c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Americas Gold and Silver Corporation (USA.TO) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USA.TOSLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

2.10

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.28

2.20

+1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.40

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.07

2.73

+2.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.41

8.27

+4.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USA.TO vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USA.TO на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLV равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USA.TO и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USA.TOSLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

2.10

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.80

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.60

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

0.39

-0.46

Корреляция

Корреляция между USA.TO и SLV составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USA.TO и SLV

Ни USA.TO, ни SLV не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок USA.TO и SLV

Максимальная просадка USA.TO за все время составила -99.42%, что больше максимальной просадки SLV в -63.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USA.TO и SLV.

Загрузка...

Показатели просадок

USA.TOSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.42%

-76.28%

-23.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.06%

-42.45%

-17.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.54%

-42.45%

-48.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.33%

-42.81%

-52.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.51%

-35.47%

-58.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.94%

-44.76%

-37.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.56%

13.77%

+10.79%

Волатильность

Сравнение волатильности USA.TO и SLV

Americas Gold and Silver Corporation (USA.TO) имеет более высокую волатильность в 34.62% по сравнению с iShares Silver Trust (SLV) с волатильностью 16.59%. Это указывает на то, что USA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USA.TOSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

34.62%

16.59%

+18.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

66.44%

55.92%

+10.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

170.25%

55.75%

+114.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

97.95%

33.39%

+64.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.64%

29.66%

+52.98%