PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZGD.TO с DXMO.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZGD.TO с DXMO.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Equal Weight Global Gold Index ETF (ZGD.TO) и Dynamic Active Mining Opportunities ETF (DXMO.TO).

ZGD.TO и DXMO.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZGD.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Global Gold Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2012 г.. DXMO.TO - это активно управляемый фонд от Dynamic. Фонд был запущен 2 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ZGD.TO и DXMO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Equal Weight Global Gold Index ETF (ZGD.TO) и Dynamic Active Mining Opportunities ETF (DXMO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZGD.TO и DXMO.TO

2026 (YTD)20252024
ZGD.TO
BMO Equal Weight Global Gold Index ETF		11.73%170.64%10.15%
DXMO.TO
Dynamic Active Mining Opportunities ETF		3.52%88.43%-9.23%

Доходность по периодам

С начала года, ZGD.TO показывает доходность 11.73%, что значительно выше, чем у DXMO.TO с доходностью 3.52%.

ZGD.TO

1 день
7.87%
1 месяц
-18.70%
С начала года
11.73%
6 месяцев
31.71%
1 год
123.98%
3 года*
57.32%
5 лет*
35.00%
10 лет*
21.57%

DXMO.TO

1 день
6.73%
1 месяц
-15.48%
С начала года
3.52%
6 месяцев
16.91%
1 год
70.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Equal Weight Global Gold Index ETF

Dynamic Active Mining Opportunities ETF

Часто сравнивают с ZGD.TO:
ZGD.TO с XGD.TOZGD.TO с GLDZGD.TO с AMAX.TOZGD.TO с GDXUZGD.TO с SGDMZGD.TO с ZEB.TOZGD.TO с RGPM.NEO
Часто сравнивают с DXMO.TO:
DXMO.TO с GLCC.TODXMO.TO с NNRG.NEODXMO.TO с GBUGDXMO.TO с FCCM.NEODXMO.TO с SPYDXMO.TO с CPX.TODXMO.TO с GDXU

Сравнение комиссий ZGD.TO и DXMO.TO

ZGD.TO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии DXMO.TO в 0.74%.

DXMO.TO
Dynamic Active Mining Opportunities ETF
ZGD.TO
BMO Equal Weight Global Gold Index ETF

Доходность на риск

ZGD.TO vs. DXMO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZGD.TO
Ранг доходности на риск ZGD.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZGD.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZGD.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZGD.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZGD.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZGD.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
DXMO.TO
Ранг доходности на риск DXMO.TO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXMO.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXMO.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXMO.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXMO.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXMO.TO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZGD.TO c DXMO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Equal Weight Global Gold Index ETF (ZGD.TO) и Dynamic Active Mining Opportunities ETF (DXMO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZGD.TODXMO.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.75

1.95

+0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

2.33

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.35

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.17

2.71

+1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.14

10.08

+5.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZGD.TO vs. DXMO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZGD.TO на текущий момент составляет 2.75, что выше коэффициента Шарпа DXMO.TO равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZGD.TO и DXMO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZGD.TODXMO.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

1.95

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

1.15

-0.85

Корреляция

Корреляция между ZGD.TO и DXMO.TO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZGD.TO и DXMO.TO

Дивидендная доходность ZGD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что больше доходности DXMO.TO в 0.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZGD.TO
BMO Equal Weight Global Gold Index ETF		0.20%0.22%0.59%0.76%0.77%0.38%0.16%1.20%0.00%0.00%0.32%0.46%
DXMO.TO
Dynamic Active Mining Opportunities ETF		0.17%0.18%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZGD.TO и DXMO.TO

Максимальная просадка ZGD.TO за все время составила -60.12%, что больше максимальной просадки DXMO.TO в -26.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZGD.TO и DXMO.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZGD.TODXMO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.12%

-26.12%

-34.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.15%

-26.12%

-4.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.75%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.77%

-16.37%

-2.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.47%

-5.19%

-23.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.30%

7.03%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности ZGD.TO и DXMO.TO

BMO Equal Weight Global Gold Index ETF (ZGD.TO) имеет более высокую волатильность в 18.29% по сравнению с Dynamic Active Mining Opportunities ETF (DXMO.TO) с волатильностью 16.47%. Это указывает на то, что ZGD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXMO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZGD.TODXMO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.29%

16.47%

+1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.55%

30.33%

+7.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.29%

36.47%

+8.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.83%

34.02%

+1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.54%

34.02%

+3.52%